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DISCIPLINA: PROCESSOS ESTOCÁSTICOS I PROF: ANDRÉ DINIZ DEPARTAMENTO: ESTATÍSTICA CÓDIGO: IME 05-03546 CRÉDITOS: 04 CARGA HORÁRIA: 60 Horas / Aula PRÉ-REQUISITO: IME 568-8 CÁLCULO DAS PROBABILIDADES I PROGRAMA: 1. Processos Estocásticos 1.1. Definições. Exemplos de processos estocásticos. 1.2. Classificação e propriedades dos processos estocásticos. 2. Cadeias de markov 2.1. Definição de Cadeias de Markov. Cadeias de Markov Estacionárias. Matriz de Transição Diagrama de Estados. 2.2. Cálculo de transições vários passos à frente. Estado inicial conhecido e desconhecido. Cálculo de funções retorno associadas aos estados de Markov. Estado inicial conhecido e desconhecido. 2.3. Classificação dos estados e conjuntos de estados. Estados recorrentes, transientes e absorventes. Comportamento do sistema em regime permanente. 3. Teoria das Filas 1.1. Sistemas de filas. Definições e componentes. Aplicações. 1.2. Descrição de um sistema de filas. Número de servidores, capacidade do sistema e população do sistema. Processos de chegada. Disciplina de atendimento. Notação utilizada. 1.3. Exemplos de sistemas de filas. Distribuições para o tempo de chegada e tempo de serviço. 1.4. Simulação e avaliação do desempenho de um sistema de filas. Taxa média de chegada e intervalo médio entre chegadas. Tempo médio de permanência na fila e número médio de clientes na fila. Tempo médio de atendimento ou de serviço e taxa médio de atendimento por servidor. Tempo médio de permanência e número médio de clientes no sistema. BIBLIOGRAFIA R. M. Feldman, C. V. Flores, “Applied probability and stochastic processes”, 2nd Edition, Springer, 2010 J.P.A. Albuquerque, J.M.P. Fortes, W. A. Finamore, “Probabilidade, Variáveis e Processos Estocásticos”. Ed. Interciência, Ed. 1, 2008. M.C. Fogliatti, N.M.C. Mattos, “Teoria das filas”, Ed. Interciência. D.S. Prado, “Teoria das filas e da simulação” – Ed. INDG, 2006. S.M. Ross, “Stochastic Processes”, Wiley, 1996.
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