Assinalar a afirmativa FALSA: VaR separa os investimentos bons dos ruins; Stress Testing têm por objetivo comportamento de um portfólio sob impact...

Assinalar a afirmativa FALSA:

VaR separa os investimentos bons dos ruins;
Stress Testing têm por objetivo comportamento de um portfólio sob impacto de situações adversas de mercado através de simulações de potenciais ameaças que podem ser identificadas por meio de estudos macroeconômicos;
Na simulação histórica as taxas e os preços armazenados em forma de séries históricas serão utilizados para o cálculo do VaR;
Uma das razões para uma empresa usar cálculo do VaR no seu gerenciamento de riscos é dimensionar risco agregado da organização;
Na simulação histórica, a partir das séries de fatores de choque de cada ativo, é possível reconstituir uma série de variações hipotéticas no valor de uma determinada