Na ocorrência de uma série sazonal determinística, deve ser estimado o modelo ARMA (p, q) . No entanto, antes desse procedimento, outras etapas dev...

Na ocorrência de uma série sazonal determinística, deve ser estimado o modelo ARMA (p, q) . No entanto, antes desse procedimento, outras etapas devem ser atendidas. São elas: cálculo do índice sazonal e verificação a partir desse resultado da condição de estacionariedade. estimação da tendência por regressão e verificação dos resíduos de maneira a assegurar a estacionariedade. caracterização da função de autocorrelação e acurácia da estimação dos resultados obtidos. averiguação da função de autocorrelação admitida e cálculo dos resíduos. determinação do índice sazonal e avaliação da tendência por regressão.