Para estimar um modelo ARMA (p, q) em uma série sazonal determinística, você deve seguir algumas etapas importantes: 1. Cálculo do Índice Sazonal: Determine os índices sazonais para ajustar a série e remover a sazonalidade. 2. Verificação da Estacionariedade: Utilize testes como o teste de Dickey-Fuller para verificar se a série é estacionária após a remoção da sazonalidade. 3. Estimativa da Tendência por Regressão: Se a série não for estacionária, ajuste uma tendência usando regressão. 4. Verificação dos Resíduos: Após ajustar a tendência, analise os resíduos para garantir que eles sejam estacionários. 5. Caracterização da Função de Autocorrelação: Examine a função de autocorrelação (ACF) e a função de autocorrelação parcial (PACF) para identificar os parâmetros p e q do modelo ARMA. 6. Cálculo dos Resíduos: Após a modelagem, calcule os resíduos para verificar a adequação do modelo. 7. Avaliação da Acurácia: Utilize métricas como AIC ou BIC para avaliar a qualidade do modelo ajustado. Seguindo essas etapas, você poderá estimar corretamente um modelo ARMA (p, q) para séries sazonais determinísticas.