ECONOMETRIA simulado

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1.
		Sobre tipos de dados, assinale a alternativa incorreta. 
	
	
	
	O comando mode() retorna o modo (tipo) de um objeto no R. 
	
	
	Quando atribuímos um número inteiro a um objeto no R, ele é do tipo integer(). 
	
	
	Quando um valor está indisponível no R, chamamos esse dado de missing (faltante), representado no R pelas letras NA.  
	
	
	Quando transformamos um número com casas decimais em inteiro no R com a função as.integer(), o R força um arredondamento.  
	
	
	O R não realiza operações aritméticas com dados do tipo character. 
	Data Resp.: 16/04/2022 08:14:46
		Explicação:
A resposta correta é: Quando atribuímos um número inteiro a um objeto no R, ele é do tipo integer(). 
	
	
	 
		
	
		2.
		Considere o script abaixo sobre o R e assinale a alternativa correta. 
 
	
	
	
	O script não vai funcionar, uma vez que esquecemos de instalar primeiro os pacotes. 
	
	
	Na linha 9 lemos o arquivo em .csv. 
	
	
	A linha 12 está selecionando a coluna "ano" que tem valor igual a 2012. 
	
	
	A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
	
	
	A função summary() fornece o somatório de diversas variáveis. 
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:06
		Explicação:
A resposta correta é: A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
	
	
	 
		
	
		3.
		João tem um trabalho de econometria no R para entregar, mas está tendo dificuldade em conseguir executar uma parte de seu script, pois encontra um erro para o qual não consegue identificar a solução. Considere as alternativas a seguir e assinale a correta. 
	
	
	
	João deve ir direto a fóruns postar o problema para obter ajuda. 
	
	
	Mesmo que tenha um problema exatamente como o do João no fórum, ele deve postá-lo novamente. 
	
	
	João precisa pedir ajuda a um colega de turma antes de tentar qualquer outro passo. 
	
	
	A primeira solução de João deve ser procurar o problema na internet. 
	
	
	João deve primeiro se certificar que os comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). 
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:15
		Explicação:
A resposta correta é: João deve primeiro se certificar que os comandos utilizados estão escritos de forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). 
	
	
	 
		
	
		4.
		Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem de usar dados em painel sobre dados em corte transversal ou séries de tempo.
	
	
	
	O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
	
	
	O modelo de dados em painel permite que o pesquisador estime a relação entre as variáveis dependentes e independentes de modo que ela varie no cross-section, ao longo do tempo, ou em ambas as dimensões.
	
	
	O modelo de dados em painel permite a obtenção de um R2R2 maior em análises.
	
	
	O modelo de dados em painel permite obter resultados consistentes com menor poder de teste.
	
	
	O modelo de dados em painel permite resolver de maneira trivial o problema de heterocedasticidade nos dados.
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:21
		Explicação:
A resposta correta é: O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
	
	
	 
		
	
		5.
		A abordagem utilizada para obter o within estimator consiste em:
	
	
	
	Estimar o modelo utilizando variáveis dummy para cada grupo de observações (e.g. uma dummy para cada cidade).
	
	
	Tirar a média dos valores das variáveis para toda a amostra.
	
	
	Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
	
	Usar tanto dummies de tempo quanto de local em um modelo de efeitos fixos.
	
	
	Subtrair a média de cada variável dentro de toda a amostra (e.g. a renda dos indivíduos, independente de qual cidade eles pertençam) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:27
		Explicação:
A resposta correta é: Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada observação.
	
	
	 
		
	
		6.
		Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos fixos na forma de variáveis dummy para estimar um modelo com dados em painel.
	
	
	
	A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com uma ou mais das variáveis explicativas.
	
	
	A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade na cross-section, ignorando variação temporal na variável dependente.
	
	
	O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
	
	Nenhuma das altermativas.
	
	
	O modelo pode se tornar muito técnico.
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:33
		Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
	
	 
		
	
		7.
		Considerando válidas as hipóteses de correta especificação funcional, ausência de colinearidade perfeita, média condicional dos erros igual a zero, homoscedasticidade e ausência de correlação serial, é um estimador não viesado da variância
	
	
	
	σ2=SQT/(n−k−1)σ2⏞=SQT/(n−k−1)
	
	
	σ2=SQR/(n−k)σ2⏞=SQR/(n−k)
	
	
	σ2=SQT/(n−k)σ2⏞=SQT/(n−k)
	
	
	σ2=SQR/(n−k−1)σ2⏞=SQR/(n−k−1)
	
	
	σ2=SQR/(n−1)σ2⏞=SQR/(n−1)
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:38
		Explicação:
A resposta correta é: σ2=SQR/(n−k−1)σ2⏞=SQR/(n−k−1)
	
	
	 
		
	
		8.
		Considerando o seguinte modelo estático com duas variáveis explicativas yt+β0+β1zt1+β2zt2+β3zt3+utyt+β0+β1zt1+β2zt2+β3zt3+ut assinale qual das alternativas abaixo não viola a hipótese de ST3 de ausência de colinearidade perfeita:
	
	
	
	zt3=zt1zt2zt3=zt1zt2
	
	
	zt3=zt1+zt2zt3=zt1+zt2
	
	
	zt1=100xzt2zt1=100xzt2
	
	
	Zt2=1+zt1Zt2=1+zt1
	
	
	zt3=1,t=1,2,...zt3=1,t=1,2,...
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:44
		Explicação:
A resposta correta é: z_{t3}=z_{t1}z_{t2}
	
	
	 
		
	
		9.
		Para o modelo yt=β0+β1zt+β2yt−1+β3zt−1+utyt=β0+β1zt+β2yt−1+β3zt−1+ut ,a hipótese suficiente que garante que o modelo está dinamicamente completo é:
	
	
	
	E(ut|zt,yt−1,zt−1)=0E(ut|zt,yt−1,zt−1)=0
	
	
	E(ut)=0E(ut)=0
	
	
	E(ut|zt,yt−1,zt−1,yt−2...)=E(ut|zt,yt−1,zt−1)E(ut|zt,yt−1,zt−1,yt−2...)=E(ut|zt,yt−1,zt−1)
	
	
	E(ut|zt,zt−1,zt−2,zt−3...)=E(ut|zt,zt−1,zt−2)E(ut|zt,zt−1,zt−2,zt−3...)=E(ut|zt,zt−1,zt−2)
	
	
	E(ut|zt,yt−1,zt−1...)=E(ut|zt,zt−1,zt−2)E(ut|zt,yt−1,zt−1...)=E(ut|zt,zt−1,zt−2)
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:50
		Explicação:
A resposta correta é: E(ut|zt,yt−1,zt−1,yt−2...)=E(ut|zt,yt−1,zt−1)E(ut|zt,yt−1,zt−1,yt−2...)=E(ut|zt,yt−1,zt−1)
	
	
	 
		
	
		10.
		Para o modelo  yt=β0+β1zt+β2yt−1+β3zt−1+utyt=β0+β1zt+β2yt−1+β3zt−1+ut ,a condição de homocedasticidade será:
	
	
	
	Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt−1,zt−1)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt−1,zt−1)=σ2
	
	
	Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt,zt−1)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt,zt−1)=σ2
	
	
	Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|zt,yt−1,zt−1)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|zt,yt−1,zt−1)=σ2
	
	
	Var(ut)=σ2Var(ut)=σ2
	
	
	Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt,zt)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|yt,zt)=σ2
	Data Resp.: 16/04/2022 08:16:56
		Explicação:
A respsota correta é:Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|zt,yt−1,zt−1)=σ2Var(ut|zt,yt−1,zt−1)=Var(yt|zt,yt−1,zt−1)=σ2