Simulado AV2 - SÉRIES TEMPORAIS

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Disc.: SÉRIES TEMPORAIS   
	Aluno(a): xpto
	xpto
	Acertos: 10,0 de 10,0
	04/05/2022
		1a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre a frequência e o período sazonal da série:
		
	
	Possui frequência anual e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
	
	Possui frequência anual e um período sazonal superior a 1 ano.
	 
	Possui frequência anual, não faz sentido falar em período sazonal.
	
	Possui frequência mensal, não faz sentido falar em período sazonal.
	
	Possui frequência mensal e período sazonal de 1 ano ou 12 meses.
	Respondido em 04/05/2022 14:25:18
	
	Explicação:
.
	
		2a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	No mercado financeiro, é comum considerar a premissa de que a melhor previsão do preço de uma ação para amanhã é o valor de hoje. Esta premissa corresponde ao método:
		
	
	do amortecimento exponencial
	 
	ingênuo
	
	da média móvel
	
	de Holt
	
	do mínimo erro quadrático médio
	Respondido em 04/05/2022 14:25:06
	
		3a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A propriedade que garante que os parâmetros de um processo estocástico não variam ao longo do tempo chama-se:
		
	
	Normalidade
	
	Aleatoriedade
	
	Sazonalidade
	
	Regularidade
	 
	Estacionariedade
	Respondido em 04/05/2022 14:25:02
	
		4a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A seguir temos os seguintes modelos:
Yt = εt  - 1,1εt-1  (1)
Yt = εt  - 1,1εt-1 + 0,4εt-2  (2)
Sobre a propriedade de inversibilidade, pode-se afirmar que:
		
	 
	Apenas (2) é inversível
	
	Ambos são não inversíveis
	
	Faltam informações para concluir a respeito da inversibilidade
	
	Apenas (1) é inversível
	
	Ambos são inversíveis
	Respondido em 04/05/2022 14:24:54
	
		5a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A variância do modelo Y= 0,5 Yt-1 + εt  em que  εt  ~(i.i.d.)  N(0,6),  ∀t,  é :
		
	
	6
	
	12
	
	24
	 
	8
	
	3
	Respondido em 04/05/2022 14:24:47
	
		6a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Um modelo apresenta FAC e FACPs teóricas:
FAC:
FACP:
		
	 
	AR(1)
	
	MA(1)
	
	ARMA(1,1)
	
	MA(2)
	
	AR(2)
	Respondido em 04/05/2022 14:24:37
	
	Explicação:
.
	
		7a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o modelo a seguir:
Yt = 0,2 - 0,7Yt -1 + εt  , em que εt  ~(i.i.d.)  N (0, s2 ), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
		
	 
	Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
	
	Decaimento lento, linear
	
	Decaimento exponencial
	
	Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1
	
	Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2
	Respondido em 04/05/2022 14:24:30
	
		8a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A sequência correta para se chegar ao modelo adequado para representar uma série temporal, proposta por Box & Jenkins, é:
		
	 
	Identificação - Estimação - Sobrefixação - Diagnósticos
	
	Estimação - Identificação - Sobrefixação - Diagnósticos
	
	Estimação - Sobrefixação - Identificação - Diagnósticos
	
	Estimação - Identificação - Sobrefixação - Diagnósticos
	
	Identificação -  Sobrefixação - Diagnósticos - Estimação 
	Respondido em 04/05/2022 14:24:20
	
		9a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o modelo: Yt = 0,2 + 0,8Yt-1  + εt , 
εt  ~(i.i.d.)  N (0,1), ∀t, estimado para a série: Y1 = 4, Y2 = 5, Y3 = 6. 
A previsão 2 passos à frente, deste modelo, com origem em t = 3, é:
		
	 
	4,2
	
	4,8
	
	5
	
	6
	
	4
	Respondido em 04/05/2022 14:24:09
	
	Explicação:
.
	
		10a
          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Um modelo SARIMA(0,1,0)x(0,0,0)12 foi identificado para uma série temporal. Nos testes de sobrefixação, resultaram significantes os seguintes modelos:
Modelo (A):
Estimate  Std. Error  z value   Pr(>|z|)    
sar1    -0.312383   0.071107 -4.3931 1.117e-05 ***
Modelo (B):
 Estimate   Std. Error  z value   Pr(>|z|)    
sma1    -0.291207   0.070288 -4.1431 3.427e-05 ***
As saídas do comando summary(fit) para os modelos foram:
Modelo (A):
sigma^2 estimated as 4.519e-06: log likelihood=837.91
AIC= -1671.83    BIC = -1665.48
Modelo (B):
sigma^2 estimated as 4.567e-06:  log likelihood=837.06
AIC=-1670.13   BIC=-1663.78
Obs - atente para o fato de que os critérios de informação resultaram negativos.
O número de diferenças simples e sazonais necessários foram, respectivamente:
		
	
	2 e 0
	
	0 e 0
	
	1 e 1
	
	0 e 1
	 
	1 e 0