RISCO FINANCEIRO(meu)

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Avaliação: GST0446_AV_201301613533 » GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Tipo de Avaliação: AV
Aluno: 201301613533 ­ LENILDO GOMES DA COSTA
Professor: CLAUDIO MARCOS MACIEL DA SILVARICARDO MARTINS GUARITA FONSECA Turma: 9002/AB
Nota da Prova: 6,5        Nota de Partic.: 2        Data: 22/06/2015 19:10:06
  1a Questão (Ref.: 201301757452) Pontos: 1,5  / 1,5
O princípio do risco operacional trata a reação em cadeia dos eventos internos e externos. Dê de um exemplo
de risco operacional.
Resposta: posso dar como exemplo uma falha de um investimento mal feito por um funcionário no mercado de
derivativos, acarretando perdas não esperadas, e causando danos na instituição. temos como risco operacional
também: risco organizaciona, risco pessoal, e o risco operacões o que foi citado por mim.
Gabarito: o mau atendimento ao cliente é resultado de uma série de ocorrências de processos internos,
  2a Questão (Ref.: 201301892231) Pontos: 0,0  / 1,5
A diferença do Novo Mercado para os outros níveis é a proibição de emissão de ações preferenciais. No Novo
Mercado, as empresas deverão ter emitidas somente ações ordinárias. As outras obrigações para este nível
são?
Resposta: colocar a vendas titulos públicos, apresentar balanço patrimonial anual, colocar pelo memos 25% das
ações a disposição dos acionistas, entre outros,
Gabarito: 1­ Realização de ofertas públicas por meio de mecanismos que favoreçam a dispersão do capital; 2­
A manutenção de uma parcela mínima de ações representando 25% do capital da companhia; 3­ A extensão,
para todos os acionistas, das mesmas condições obtidaspelos controladores, quando da venda do controle da
companhia; 4­ O estabelecimento de um mandato unificado de um ano para todo o Conselho de Administração;
5­ A disponibilização de Balanço Patrimonial anual, de acordo com as normas internacionais de contabilidade; 6­
A Introdução de melhorias nas informações prestadas trimestralmente, entre as quais a exigência de
consolidação e de revisão especial; 7­ A obrigatoriedade de realização de uma oferta de compra de todas as
ações em circulação, pelo valor econômico, nas hipóteses de fechamento do capital ou cancelamento do
registro de negociação do Novo Mercado; 8­ O cumprimento de regras de disclosure (política de divulgação de
informações da companhia) em negociações envolvendo ativos de emissão da sociedade por parte de acionistas
controladores ou administradores da empresa.
  3a Questão (Ref.: 201302287646) Pontos: 0,5  / 0,5
Taxa associada a possibilidade de um evento ocorrer ou não. É a possibilidade de ganho ou perda em uma
determinada aplicação.
Correlação
Equivalente
Retorno
  Risco
Interna de Retorno
  4a Questão (Ref.: 201301757914) Pontos: 0,5  / 0,5
A ________________consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e
formar uma opinião sobre ocorrências potencialmente perigosas e suas possíveis conseqüências.
Analise de retornos
  Analise de riscos
Analise de certeza
Analise de incertezas
Analise de perdas
  5a Questão (Ref.: 201302287874) Pontos: 0,5  / 0,5
O duration é uma medida de :
Taxa
de Dispersão
  Tempo
de Posição
Valor
  6a Questão (Ref.: 201301811649) Pontos: 0,5  / 0,5
Risco específico de uma empresa ou setor que pode ser dirimido através da compra de ativos de empresas de
outros setores econômicos.
Risco Negativo
Risco Não Diversificável
Risco Zero
Risco Positivo
  Risco Diversificável
  7a Questão (Ref.: 201301811584) Pontos: 0,5  / 0,5
Quando o retorno do ativo equivale ao retorno livre de risco, esse tende a apresentar um beta:
positivo
  igual a zero
negativo
maior que um
menor que um
  8a Questão (Ref.: 201301861403) Pontos: 0,5  / 0,5
¿ Quanto maior a escolaridade maior a chance de progredir na empresa.¿ Este pode ser um exemplo de :
Mediana
  Correlação
Moda
Média
Desvio­Padrão
  9a Questão (Ref.: 201302287839) Pontos: 1,0  / 1,0
A administração do risco de mercado para ter sucesso exige grande esforço para sua administração, EXCETO :
Critérios de marcação a mercado para objetivos gerenciais
Criação de estrutura específica para gestão de risco
Rápido acesso a informações de mercado.
  Envolvimento apenas da alta administração
Modelo matemático­financeiro para análise de preço e risco
  10a Questão (Ref.: 201301845217) Pontos: 1,0  / 1,0
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança.
Swap
  Value At Risk
Opções
Modelo de Monte Carlo
Hedge
Período de não visualização da prova: desde 12/06/2015 até 25/06/2015.