SÉRIES TEMPORAIS_simulado

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26/07/2022 10:35 Estácio: Alunos
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Disc.: SÉRIES TEMPORAIS 
Aluno(a): GILEADE DA CRUZ E SILVA 202103574505
Acertos: 4,0 de 10,0 26/07/2022
Acerto: 1,0 / 1,0
A definição geral de sazonalidade de uma série temporal é:
 Um padrão de repetições periódicas com período igual ou menor que 1 ano.
Uma função de variáveis dummy que representam cada mês.
Um padrão de repetições periódicas relacionado a variações de temperatura.
Um padrão de comportamento com repetições periódicas de período anual.
Um padrão de repetições periódicas com período fixo e maior do que 1 ano.
Respondido em 26/07/2022 10:16:17
Acerto: 1,0 / 1,0
Se os valores de uma série dependem fortemente dos valores mais antigos, ou seja, a série apresenta forte persistência,
aponte o valor da constante de amortecimento mais adequada para o método do amortecimento exponencial, dentre as
alternativas a seguir:
0.7
0.5
 0.1
 Questão1
a
 Questão2
a
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26/07/2022 10:35 Estácio: Alunos
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0.3
0.9
Respondido em 26/07/2022 10:18:48
Acerto: 1,0 / 1,0
A propriedade que garante que os parâmetros de um processo estocástico não variam ao longo do tempo chama-se:
Regularidade
Normalidade
Aleatoriedade
 Estacionariedade
Sazonalidade
Respondido em 26/07/2022 10:19:43
Acerto: 0,0 / 1,0
Seja a equação
Yt = 0.85Yt-1+0.15Yt-2+εt.
Uma das raízes da sua equação característica é:
 2
5
1
 4
3
Respondido em 26/07/2022 10:21:27
Acerto: 1,0 / 1,0
A média do modelo
Yt = 3 + εt - 0,5εt-1 , em que εt ~(i.i.d.) N (0,1) , ∀t, é:
 3
1
2
 Questão3
a
 Questão4
a
 Questão5
a
26/07/2022 10:35 Estácio: Alunos
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6
0
Respondido em 26/07/2022 10:24:29
Acerto: 0,0 / 1,0
Considere o modelo: Yt = 0,8 + 0,5Yt-1 + εt
O valor da FACP no lag 2 é:
 
 0
0,8
 0,5
0,25
0,4
Respondido em 26/07/2022 10:25:26
Acerto: 0,0 / 1,0
Considere o modelo a seguir:
Yt = 0,2 - 0,7Yt -1 + εt , em que εt ~(i.i.d.) N (0, s2 ), ∀t.
Sua FACP estimada deve apresentar:
 Decaimento exponencial
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2
 Decaimento de acordo com uma senóide amortecida
Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1
Decaimento lento, linear
Respondido em 26/07/2022 10:29:08
Acerto: 0,0 / 1,0
Um modelo AR(2) foi identificado para uma série temporal. Os testes de sobrefixação iniciais são conduzidos com base na
estimação dos modelos:
AR(3) e MA(2)
 Questão6
a
 Questão7
a
 Questão8
a
26/07/2022 10:35 Estácio: Alunos
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AR(2) e ARMA(2,1)
AR(3) e MA(1)
 AR(2) e MA(2)
 AR(3) e ARMA(2,1)
Respondido em 26/07/2022 10:28:10
Acerto: 0,0 / 1,0
Seja o modelo: Yt = 0,5Yt-1 + εt , em que εt ~(i.i.d.) N(0,3), ∀t, estimado para a série:
Y1 = 4, Y2 = 5, Y3 = 6.
A variância do erro de previsão deste modelo converge para o seguinte valor:
 4
1,5
3
 12
6
Respondido em 26/07/2022 10:28:21
Acerto: 0,0 / 1,0
Suponha que tenhamos os seguintes modelos 
(A) SARIMA(0,0,0)x(2,0,0)12
(B) SARIMA(0,0,0)x(0,0,1)12
Sobre os modelos acima, considere as seguintes afirmativas sobre FAC e FACP teóricas: 
I. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação com decaimento exponencial ou senoidal nos lags 12, 24, 36, etc. da 
II. O modelo (B) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero apenas no lag 12 
III. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero apenas nos lags 12 e 24 
São verdadeiras apenas as afirmativas:
II e III
 I e III
 I, II e III
I e II
II
Respondido em 26/07/2022 10:29:28
 Questão9
a
 Questão10
a
26/07/2022 10:35 Estácio: Alunos
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