Conceitos Estatísticos

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1)
Avalie a sentença a seguir para completar suas lacunas.
É possível elaborar um modelo de regressão com variáveis qualitativas de algumas maneiras distintas. Uma dessas maneiras é conhecida como ___________, onde níveis da(s) variável(is) qualitativa(s) são considerados constantes ou de efeito _________.
Assinale a alternativa que contém os termos corretos.
Alternativas:
· Regressão / aleatório.
· ANOVA / aleatório.
· ANCOVA / fixo.
· ANCOVA / aleatório.
· ANOVA / fixo.
checkCORRETO
Resolução comentada:
O método ANOVA é usado quando se considera os níveis das variáveis qualitativas como constante, ou seja, com efeito fixo.
Código da questão: 37562
2)
Em se tratando de volatilidade para dados de alta frequência, analise a afirmativa a seguir para completar suas lacunas de forma correta.
A modelagem de volatilidade para dados de alta frequência ________________, ou seja, para dados obtidos em intervalos muito ____________ de tempo, é chamada de volatilidade _________________.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Intradiários / pequenos / realizada.
checkCORRETO
· Intradiários / grandes / realizada.
· Diários / pequenos / realizada.
· Interdiários / grandes / histórica.
· Interdiários / pequenos / histórica.
Resolução comentada:
A modelagem da volatilidade para dados de alta frequência, também conhecidos como dados intradiários, é assim chamada por obter dados em intervalos de tempo muito pequenos. A este tipo de volatilidade dá-se o nome de volatilidade realizada.
Código da questão: 37593
3)
Os modelos de duração são utilizados para dados em painel, com a diferença de que sua variável dependente só pode ser de um tipo específico. Que tipo de variável dependente tem os modelos de duração?
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
· Qualitativa nominal.
· Contagem.
· Quantitativa discreta.
· Tempo até a ocorrência.
checkCORRETO
· Qualitativa ordinal.
Resolução comentada:
A variável dependente de um modelo de duração só pode ser um tempo até a ocorrência de um evento.
Código da questão: 37584
4)
Com respeito ao tipo de variável dependente qualitativa de um modelo de regressão, analise as seguintes asserções:
I. Uma variável dependente qualitativa com duas categorias, do tipo “sim” e “não” é dicotômica nominal.
PORQUE
II. Uma variável qualitativa com duas categorias e sem uma ordenação explícita é denominada dicotômica nominal.
Assinale a alternativa correta
Alternativas:
· As duas asserções são verdadeiras e a II justifica a I.
checkCORRETO
· A asserção I é verdadeira e a asserção II é falsa.
· As duas asserções são verdadeiras, mas, a II não é justificativa da I.
· A asserção II é verdadeira e a asserção I é falsa.
· As asserções I e II não são verdadeiras.
Resolução comentada:
Uma variável qualitativa com duas categorias do tipo “sim” e “não” é classificada como dicotômica porque tem duas categorias e, nominal porque não existe ordenação entre as categorias.
Código da questão: 37575
5)
Leia a afirmativa a seguir para completar as lacunas corretamente.
Uma forma de saber qual o melhor modelo obtido é fazer uso de _______________ que podem fornecer essa informação. As principais medidas existentes são o __________________________ (DAM), o _________________________ (EPAM), o ________________________ (EQM) e a ______________________________(REQM).
Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas na ordem correta.
Alternativas:
· Desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; erro quadrático médio; raiz do erro quadrático médio; medidas de acurácia.
· Medidas de acurácia; desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; raiz do erro quadrático médio; erro quadrático médio.
· Desvio absoluto médio; medidas de acurácia; erro percentual absoluto médio; erro quadrático médio; raiz do erro quadrático médio.
· Medidas de acurácia; raiz do erro quadrático médio; desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; erro quadrático médio.
· Medidas de acurácia; desvio absoluto médio; erro percentual absoluto médio; erro quadrático médio; raiz do erro quadrático médio.
checkCORRETO
Resolução comentada:
Uma forma de saber qual o melhor modelo obtido é fazer uso de medidas de acurácia (qualidade do ajuste) que podem fornecer essa informação. As principais medidas existentes são o desvio absoluto médio (DAM), o erro percentual absoluto médio (EPAM), o erro quadrático médio (EQM) e a raiz do erro quadrático médio (REQM).
Código da questão: 37552
6)
Uma regressão linear com variável dummy como variável independente e como coeficiente angular precisa ser analisado com cautela, pois seus parâmetros tem um significado específico. Analise as afirmativas a seguir.
I. O intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência.
II. O coeficiente angular representa a média das outras categorias.
III. A variável dependente é uma variável qualitativa.
IV. O termo erro aleatório é uma constante.
Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas.
Alternativas:
· Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
· Apenas a afirmativa II está correta.
· Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
· Apenas a afirmativa I está correta.
checkCORRETO
· Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Resolução comentada:
A variável dependente de um modelo de regressão com variável dummy sendo independente é uma variável quantitativa em que, o termo intercepto representa a estimativa da média da categoria de referência da variável qualitativa e, os demais coeficientes das variáveis dummy são a estimativa da diferença existente entre a média da categoria em relação à referência.
Código da questão: 37565
7)
Considere que uma análise de variância esteja sendo realizada para testar as médias 
Alternativas:
· 
· 
· 
· 
· 
checkCORRETO
Resolução comentada:
O modelo construído afirma que são três médias estimadas quando declara i=1,2,3 no processo de elaboração. Portanto, a hipótese de teste deve considerar a comparação de três médias em igualdade, pois é a premissa básica de uma hipótese de teste.
Código da questão: 37566
8)
Dados em séries temporais quando não estão bem especificados pelo modelo ajustado podem receber uma transformação para que o mesmo modelo testado possa ser ajustado novamente.
Assinale a alternativa que contém o tipo de transformação apropriada para dados em séries temporais.
Alternativas:
· Subtração.
· Polinomial.
· Diferença.
checkCORRETO
· Logarítmica.
· Raiz quadrada.
Resolução comentada:
Quando um modelo ajustado não ficar bem especificado em dados de séries temporais, uma das possibilidades de correção é a aplicação de uma transformação nos dados originais do tipo diferença.
Código da questão: 37561
9)
A análise de regressão é um dos métodos mais importante da econometria aplicada. Com ela é possível criar relações funcionais entre variáveis quantitativas e qualitativas. Em relação às variáveis envolvidas numa análise de regressão, considere as afirmações a seguir:
I. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como variável exógena e, é denotada por Y.
II. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida como variável exógena e, é denotada por Y.
III. A variável dependente de uma análise de regressão também é conhecida como variável endógena e, é denotada por Y.
IV. A variável independente de uma análise de regressão também é conhecida por variável endógena e, é denotada por X.
Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas.
Alternativas:
· Apenas I e II.
· Apenas III.
checkCORRETO
· Apenas III e IV.
· Apenas I e III.
· I, II, III e IV.
Resolução comentada:
A variável dependente de uma análise de regressão é também conhecida como variável endógena e é denotada por Y. Já, a variável independente também é conhecida por variável exógena e é denotada por X
Código da questão: 37547
10)
A gestão do risco de mercado exige que algumas condições sejam atendidas para sua execução. A partir desta informação avalie as seguintes afirmativas e classifique-as com V se foremverdadeiras e F se forem falsas.
(   ) Basta um pouco de entendimento de instrumentos financeiros para uma boa gestão de riscos.
(   ) A organização de bancos de dados é essencial para uma boa gestão de riscos.
(   ) A prática deve ser mais utilizada que a teoria para uma boa gestão de riscos.
(   ) A teoria dever ser mais utilizada que a prática para uma boa gestão de riscos.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta.
Alternativas:
· F – F – F – F.
· V – F – V – V.
· V – V – F – F.
· F – F – V – V.
· F – V – F – F.
checkCORRETO
Resolução comentada:
Para uma boa gestão de riscos são necessárias as seguintes condições: um completo entendimento dos instrumentos financeiros; uma organização de bancos de dados e a utilização conjunta em equilíbrio da teoria e da prática.
Código da questão: 37586
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