Econometria i

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05/12/2022 21:19 unigranrio
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Local: REMOTO / REMOTO / REMOTO / Polo Austin
Acadêmico: 20211-EaD-03/02/2021-EEC-297-60-ECONOME
Aluno: WILLIAM DE ALMEIDA SILVA
Avaliação: AP4
Matrícula: 2700019
Data: 8 de Junho de 2021 - 15:40 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 4,62/10,00
1  Código: 39731 - Enunciado: Com base nos conceitos de multicolinearidade, qual das opções a
seguir pode ser considerada uma forma de correção desse problema?
 a) Rodar o teste de Durbin-Watson.
 b) Rodar a regressão novamente.
 c) Rodar o teste de White.
 d) Rodar o teste de Breusch-pagan.
 e) Identificar sinal incorreto de coeficiente.
Alternativa marcada:
b) Rodar a regressão novamente.
Justificativa: Uma das maneiras de corrigir o problema de multicolinearidade é tentar verificar
se alguma variável explicativa tem o sinal errado.
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2  Código: 39651 - Enunciado: Dentro do estudo do modelo de regressão linear, qual a hipótese
primordial para que a regressão seja válida?
 a) Que o valor esperado de ε dado qualquer valor de X, seja maior que 1.
 b) Que o valor esperado de ε dado qualquer valor de X, seja zero.
 c) Que o valor esperado de ε dado qualquer valor de X, seja zero.
 d) Que o valor esperado de ε dado qualquer valor de X, seja diferente de zero.
 e) Que o valor esperado da variável explicativa seja positivo.
Alternativa marcada:
c) Que o valor esperado de ε dado qualquer valor de X, seja zero.
Justificativa: Para validação da regressão, espera-se que o erro seja zero.
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3  Código: 39738 - Enunciado: Qual dos testes constantes nas opções abaixo pode ser utilizado
para testar uma autocorrelação de terceira ordem?
 a) Teste Durbin-Watson.
 b) Teste Breusch-Godfrey.
 c) Teste Godfrey-Qaundt.
 d) Teste Reset.
 e) Teste de White.
Alternativa marcada:
a) Teste Durbin-Watson.
Justificativa: Para testar autocorrelação de terceira ordem deve ser utilizado o teste Breusch-
Godfrey.
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4  Código: 39663 - Enunciado: Dado o valor observado da estatística t, qual é o menor nível de
significância ao qual a hipótese nula seria rejeitada?
 a) Teste de white.
 b) Durbin-Watson.
 c) p-valor.
 d) Qui-quadrado.
 e) Teste F.
Alternativa marcada:
c) p-valor.
Justificativa: O p-valor é o menor nível de significância.
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5  Código: 39735 - Enunciado: Existem algumas formas de identificação de heterocedasticidade em
um modelo de regressão, as chamadas formais e as informais. Dentre as formais a mais simples
é:
 a) Teste Durbin-Watson.
 b) Teste de Goldfeld-Quandt.
 c) Teste de White.
 d) Análise gráfica.
 e) Teste de Breusch-Pagan-Godfrey.
Alternativa marcada:
c) Teste de White.
Justificativa: A forma gráfica do resíduo de uma regressão é a maneira mais simples de
identificar heterocedasticidade.
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6  Código: 39642 - Enunciado: A existência de termos básicos é característica de várias áreas das
ciências, e o mesmo acontece na econometria. Pode-se afirmar, então, que a regressão linear
simples ocorre quando:
 a) Em uma equação de regressão, há mais de uma variável independente para explicar a
dependente.
 b) Em uma equação de regressão, há mais de uma variável independente para explicar mais
de uma dependente.
 c) Em uma equação de regressão, há somente uma variável independente para explicar
várias dependentes.
 d) Em uma equação de regressão, há somente uma variável dependente e uma
independente.
 e) Em uma equação de regressão, há somente duas variáveis dependentes e uma
independente.
Alternativa marcada:
c) Em uma equação de regressão, há somente uma variável independente para explicar várias
dependentes.
Justificativa: A regressão linear simples ocorre quando há uma variável independente para
explicar uma dependente.
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7  Código: 39725 - Enunciado: Ao analisar resíduos e a sua previsão é necessário estipular o
chamado intervalo de confiança (IC), que normalmente é de 95%. Qual o objetivo do IC?
 a) Usado par indicar a presença de autocorrelação.
 b) Usado par indicar a presença de linearidade.
 c) Usado para indicar se há heterocedasticidade.
 d) Usado para indicar a confiabilidade de uma estimativa.
 e) Usado par indicar a presença de multicolinearidade.
Alternativa marcada:
d) Usado para indicar a confiabilidade de uma estimativa.
Justificativa: O intervalo de confiança serve para determinar o quão confiável é uma estimativa.
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8  Código: 39650 - Enunciado: Um estudo feito entre duas variáveis (dependente y e explicativa x)
utilizando-se o método de regressão linear simples. Seu resultado é representado pelo modelo e
seu coeficiente de determinação, y = 0,0974x - 4,1943 com R2 = 0,9673.
O coeficiente de determinação (R2) indica:
 a) Que as constantes do modelo têm probabilidade de 3,27% de estarem corretas.
 b) Que as constantes do modelo têm probabilidade de 96,73% de estarem corretas.
 c) A razão entre a variação explicada e a variação não explicada do modelo.
 d) A razão entre a variação explicada e a variação total do modelo.
 e) A razão entre a variação não explicada e a variação total do modelo.
Alternativa marcada:
d) A razão entre a variação explicada e a variação total do modelo.
Justificativa: O coeficiente de determinação é a razão entre a variação explicada e a variação
total; assim, ele é interpretado como a fração da variação amostral em que Y é explicada por X.
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9  Código: 39667 - Enunciado: Com base no estudo de inferência estatística, mais precisamente
sobre os testes de hipóteses, analise as afirmações abaixo e classifique-as em verdadeiro(V) ou
falso(F).( ) Em um teste de hipóteses, comete-se um erro do tipo I quando se rejeita uma
hipótese nula verdadeira.( ) Se o valor-p de um teste de hipóteses for igual 0,015, a hipótese nula
será rejeitada a 5%, mas não a 1%.( ) Quanto maior for o nível de significância de um teste de
hipóteses maior será o valor-p a ele associado.
 a) F;F;V.
 b) V; V; F.
 c) V; V; V.
 d) F; F; F.
 e) F; V; V.
Alternativa marcada:
b) V; V; F.
Justificativa: Verdadeira. De acordo com o conceito dos tipos de erro.Verdadeira. Apesar de ser
impreciso, podemos interpretar tal p-valor como sendo 1,5% o menor nível de significância
máximo pelo qual a hipótese nulaseria rejeitada.Falsa. O nível de confiança é determinado pelo
construtor do teste. O p-valor é determinado por uma função da amostra obtida.
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10  Código: 39656 - Enunciado: Considere o seguinte modelo de regressão: Y1 = β0 + β1X1 + ε1, em
que β0 e β1 são os parâmetros estimados pelos mínimos quadrados ordinários(MQO).Dentre as
afirmações abaixo, determine a correta:
 a) Nesse modelo, podemos afirmar que há multicolinearidade.
 b) Nesse modelo, podemos afirmar que há autocorrelação.
 c) Nesse modelo, a soma dos quadrados total é igual a soma dos quadrados explicada mais
a soma dos quadrados dos resíduos da regressão.
 d) Nesse modelo, podemos afirmar que os erros não são distribuídos normalmente.
 e) Nesse modelo, podemos afirmar que há heterocedasticidade.
Alternativa marcada:
d) Nesse modelo, podemos afirmar que os erros não são distribuídos normalmente.
Justificativa: Verdadeiro por definição, pois, nesse modelo, a soma dos quadrados total é igual a
soma dos quadrados explicada mais a soma dos quadrados dos resíduos da regressão.
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11  Código: 39730 - Enunciado: Sobre osconceitos de multicolinearidade, considere as afirmações
a seguir e assinale a alternativa correta:I. Faz com que a variância do erro não seja constante. II.
Infla a variância do erro. III. Infla a variância do parâmetro. IV. O problema pode ser mitigado ao
aumentar o tamanho da amostra. Assinale a alternativa correta:
 a) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
 b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
 c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
 d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
 e) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Alternativa marcada:
a) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Justificativa: O problema de multicolinearidade, infla a variância do parâmetro e pode ser
reduzido aumentando o tamanho da amostra. Portanto, as opções III e IV são as corretas.
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12  Código: 39643 - Enunciado: Na procura por determinar um modelo econométrico, um analista
pode fazer uso de variáveis qualitativas e quantitativas. No que diz respeito à variável qualitativa,
é correto afirmar que:
 a) Uma variável qualitativa é também chamada de variável discreta.
 b) Uma variável qualitativa não é mensurável com instrumentos numéricos, mas indicada
em termos de adjetivos que não implicam classificação ou escalas.
 c) Uma variável qualitativa é também chamada de variável contínua.
 d) Uma variável qualitativa é também chamada de variável aleatória.
 e) Uma variável quantitativa não é mensurável com instrumentos numéricos, mas indicada
em termos de adjetivos que não implicam classificação ou escalas.
Alternativa marcada:
c) Uma variável qualitativa é também chamada de variável contínua.
Justificativa: Variável qualitativa é aquela que aceita apenas rótulos ou nomes. São também
chamadas de variável dummy ou binária.
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13  Código: 39724 - Enunciado: A relação não linear mais comum entre duas variáveis em que Y
aumenta ou diminui a uma taxa de variação para vários valores de X é chamada:
 a) Logarítmica.
 b) Linear.
 c) Quadrática.
 d) Logística.
 e) Hipérbole.
Alternativa marcada:
b) Linear.
Justificativa: A forma quadrática é a melhor relação não linear.
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14  Código: 39666 - Enunciado: Em uma regressão linear múltipla, qual dos seguintes métodos é o
mais apropriado para testar H0: β0 = 0 contra H1≠ 0?
 a) Teste F.
 b) Um teste de qualidade.
 c) Teste βh.
 d) Teste t.
 e) Um teste de um modelo completo versus reduzido.
Alternativa marcada:
a) Teste F.
Justificativa: O teste t de student é o indicado.
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15  Código: 39737 - Enunciado: Um modelo de regressão linear foi ajustado por mínimos quadrados
a 40 observações. O gráfico abaixo mostra a variável explicativa (eixo x) versus resíduos
padronizados (eixo y). Analisando o gráfico pode-se afirmar que: O gráfico acima
evidencia que:
 a) Falta um termo quadrático no modelo.
 b) Os resíduos são correlacionados.
 c) Há presença de muitos outliers.
 d) Os resíduos são heteroscedásticos.
 e) Os resíduos não têm distribuição normal.
Alternativa marcada:
b) Os resíduos são correlacionados.
Justificativa: A análise do gráfico demonstra haver correlação entre os resíduos.
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