Prova_Final_Objetiva_Econometria_Diogo

Prévia do material em texto

27/04/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 1/5
Acadêmico: Diogo Furtado (1483333)
Disciplina: Econometria I (ECN10)
Avaliação: Avaliação Final (Objetiva) - Individual FLEX ( Cod.:515104) ( peso.:3,00)
Prova: 17297181
Nota da Prova: 9,00
Legenda: Resposta Certa   Sua Resposta Errada  
1. Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo, permitem estimar
parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência, eficiência e ausência de
tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam. Sobre o problema de multicolinearidade,
analise as afirmativas a seguir:
I- O problema de multicolinearidade implica na situação na qual as variáveis explicativas são altamente
correlacionadas, ou seja, duas ou mais variáveis apresentam alguma inter-relação.
II- Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a colinearidade é perfeita.
III- O problema de multicolinearidade pode ter origem no fato da amostra ser muito pequena bem como na
quantidade muito grande de parâmetros a serem estimados comparativamente ao tamanho da amostra.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 b) Somente a afirmativa III está correta.
 c) Somente a afirmativa I está correta.
 d) Somente a afirmativa II está correta.
2. Uma questão importante relacionada à análise de regressão é com relação à base de dados. Muitas vezes, é
preciso adaptar algumas variáveis. Com relação aos cuidados que se deve ter ao gerar uma base de dados, avalie
as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- A ausência ou omissão de informações ocorre, por exemplo, na aplicação de questionário em que os
entrevistados se recusam a fornecer determinadas informações.
PORQUE
II- É preencher essa lacuna com uma previsão para os valores faltantes através do emprego do modelo de
regressão estimado é uma solução que possui o benefício de manter os graus de liberdade.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
 b) As asserções I e II são proposições falsas.
 c) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
 d) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
27/04/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 2/5
3. A econometria trabalha com um conjunto de dados ao relacionar as variáveis explanatórias que permitam realizar
inferências estatísticas da relação destas com a variável explicada. Sobre os tipos de dados com as quais se pode
trabalhar em um experimento econométrico, associe os itens utilizando os códigos a seguir:
I- Painel de dados.
II- Dados de corte.
III- Séries temporais.
(    ) Referem-se à coleta de dados obtidos ao longo de intervalos de tempo.
(    ) Dados coletados sobre unidades de amostras em um determinado período de tempo, ou seja, não há
alterações temporais.
(    ) Dados que relacionam unidades individuais ao longo do tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) I - III - II.
 b) II - III - I.
 c) I - II - III.
 d) III - II - I.
4. As variáveis dummy permitem construir modelos em que alguns ou todos os parâmetros variam para algumas
observações da amostra. Considere que um economista colete dados (1.000 observações) para duas vizinhanças
semelhantes de sua cidade, uma próxima de uma grande universidade e outra distante. O modelo é dado pela
forma funcional apresentado logo abaixo das alternativas. A variável idade reflete no preço o desgaste que a casa
sofre com o passar dos anos. Já as variáveis beta2 e beta4 são variáveis dummy, e mostram o acréscimo no valor
das casas pela proximidade (ou não) da universidade e pela existência (ou não) de piscina na casa. Logo após a
forma funcional, apresentam-se alguns resultados extraídos do GRETL. Com base na regressão, classifique V para
as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Estima-se que a proximidade ou não da universidade não afeta o valor de venda da casa.
(    ) Estima-se que as casas são depreciadas em 258,323 unidades monetárias por ano.
(    ) Estima-se que uma piscina aumente o valor da casa em 4.040,98 unidades monetárias.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - F.
 b) F - V - V.
 c) F - F - V.
 d) V - V - F.
27/04/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 3/5
5. Na presença de heterocedasticidade, as variâncias não são as mesmas entre as observações, bem como os erros-
padrão podem estar incorretos, prejudicando os testes de confiança e de hipóteses. Para verificar a presença de
heterocedasticidade na regressão, um teste muito empregado é o teste de White. As informações retiradas do
GRETL foram manipuladas para mostrar apenas o p-valor do teste de White para uma regressão da receita total de
uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de preços, com base em 52
observações. A respeito do teste de White, com base no p-valor da regressão, classifique V para as sentenças
verdadeiras e F para as falsas:
(    ) No teste de White, a hipótese nula é a existência de homocedasticidade, enquanto a hipótese alternativa
refere-se à presença de heterocedasticidade.
(    ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de
significância de 1%, 5% e 10%.
(    ) O p-valor apresentado pelo teste de White demonstra a presença de heterocedasticidade ao nível de
significância de 5% e 10%, mas não a 1%. Nestas situações, é aconselhável fazer outros testes de presença ou
não de heterocedasticidade para confirmar sua presença ou não.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - F - V.
 b) F - V - V.
 c) V - F - V.
 d) F - V - F.
6. Nos modelos de regressão linear, utiliza-se hipóteses que, ao estarem presentes no modelo, permitem estimar
parâmetros que carregam as propriedades estatísticas desejáveis de consistência, eficiência e ausência de
tendenciosidade. Entretanto, nem sempre estas hipóteses se confirmam. Sobre os problemas de
heterocedasticidade, assinale a alternativa CORRETA:
 a) O problema de heteroscedasticidade implica na situação na qual duas ou mais variáveis apresentam alguma
inter-relação.
 b) Uma forma de verificar a presença de heteroscedasticidade é plotar um gráfico dos resíduos quadrados contra
a variável explicativa. Se os resíduos forem bem comportados, ou seja, sem um padrão definido, então os
resíduos são heteroscedásticos.
27/04/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 4/5
 c) Se houver uma combinação perfeita entre duas variáveis, diz-se que a heteroscedasticidade é perfeita.
 d) A heteroscedasticidade significa que a medida que as variáveis dependente e explicativa se tornam cada vez
maiores, fica mais difícil prever uma em função da outra, porque a variabilidade ou dispersão se torna cada vez
maior.
7. O problema da autocorrelação significa a dependência temporal entre os erros. O teste de Durbin-Watson permite
verificar a existência ou não de autocorreção, bem como caso haja autocorrelação, se esta é positiva ou negativa.
O conjunto de informações retirados do GRETL foi manipulado para mostrar os resultados dl e du para uma
regressão da receita total de uma lanchonete explicada pela variação nos gastos com propaganda e política de
preços, com base em 52 observações, e que apresenta valor de Durbin-Watson (d) na saídada regressão do
GRETL de 2,040793. Com base nos resultados e nas regras de decisões do teste de Durbin-Watson são feitas
algumas afirmações. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) No teste de Durbin-Watson, a hipótese nula refere-se à ausência de autocorrelação, enquanto a hipótese
alternativa refere-se à presença de autocorrelação, esta podendo ser tanto positiva quanto negativa.
(    ) Uma das regras para comparar o valor de Durbin-Watson é que se 0 < d < dl, rejeita-se H0: ausência de
autocorreção positiva.
(    ) Como 1,6334 < 2,040793 < 4 - 1,6334, para a regressão mencionada não se rejeita a hipótese numa de
ausência de autocorrelação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - F - V.
 b) V - V - V.
 c) V - F - V.
 d) F - V - F.
8. Em um estudo econométrico para estimar o preço do vinho em uma região da Itália foi construído um modelo log-
linear em que a variável dependente era o logaritmo natural do preço de uma caixa de 12 garrafas de vinho
(PREÇO) e as variáveis explanatórias eram a idade da safra (IDADE), em que cada ano de envelhecimento
aumenta o preço do vinho, bem como a temperatura média da época de crescimento da uva (TEMP), pois a
temperatura ideal para o cultivo implica em uvas de maior qualidade. A regressão estimada apresentou o seguinte
resultado LnPREÇO = 0,0240IDADE + 0,608TEMP. Sabendo que o modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa
que uma variação absoluta em X altera a variável dependente em beta percentual (beta x 100), classifique V para
as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade acrescenta cerca de
24% ao preço do vinho.
(    ) O coeficiente de temperatura significa que uma temperatura favorável a época de crescimento das uvas
implica em um aumento de 60,8% ao preço do vinho.
(    ) O coeficiente 0,0240 significa que, tudo mais constante, um ano adicional de maturidade acrescenta cerca de
2,4% ao preço do vinho. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - V.
27/04/2020 UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo Da Vinci - Portal do Aluno - Portal do Aluno - Grupo UNIASSELVI
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php 5/5
 b) F - V - F.
 c) F - F - V.
 d) V - F - F.
9. O modelo log-linear lnY = alfa + betaX significa que uma variação absoluta em X altera a variável dependente em
beta percentual (beta x 100). Suponha a estimação log-linear do salário por hora de um determinado setor da
economia, com base nas variáveis explicativas educ (anos de educação formal), exper (anos de experiência no
mercado de trabalho) e perm (anos com o empregador atual). Suponha que ao estimar você tenha obtido a
seguinte regressão Ln(salário/h) = 0,284 + 0,092educ + 0,0041exper + 0,022perm. Com base na regressão
estimada, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) O coeficiente 0,092 significa que, tudo mais constante, um ano a mais de educação formal aumenta o valor
esperado do salário hora em 9,2%.
(    ) Se o indivíduo permanecer na mesma empresa por mais um ano, supondo que não houve alteração no seu
nível de educação, seu salário hora deve subir 2,61% no início do próximo ano.
(    ) Não é possível em uma análise de modelo múltiplo haver um ganho salarial em decorrência de duas ou mais
variáveis explicativas ao mesmo tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) V - F - F.
 b) F - F - V.
 c) F - V - F.
 d) V - V - F.
10. O método dos mínimos quadrados ordinários se dá pela derivada parcial em relação aos betas (os estimadores) e
à soma dos quadrados dos desvios, a fim de encontrar a reta de regressão que possui a menor distância entre os
valores encontrados no plano cartesiano. Sobre as propriedades numéricas dos estimadores dos mínimos
quadrados ordinários, analise as afirmativas a seguir:
I- Os resíduos gerados pelos estimadores de mínimos quadrados ordinários têm soma zero.
II- Não existe covariância entre os resíduos e os regressores.
III- Os valores médios de X e Y estão sobre a reta de regressão.
Assinale a alternativa CORRETA:
 a) Somente a afirmativa II está correta.
 b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 c) Somente a afirmativa III está correta.
 d) Somente a afirmativa I está correta.
Prova finalizada com 9 acertos e 1 questões erradas.