Gestão de Riscos Financeiros

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8/23/2014 Aluno: MARIO LUIZ CAMPOS DIAS •
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   GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Exercício: GST0446_EX_A9_201001487206   Voltar
Aluno(a): MARIO LUIZ CAMPOS DIAS Matrícula: 201001487206
Data: 16/08/2014 19:48:35 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201001722413)
São variáveis aleatórias e não previsíveis, EXCETO :
Preços das commodities
Indicador Bovespa
  Título Pré­Fixado
Ações
Índices câmbiais
  2a Questão (Ref.: 201001788783)
De acordo com as seguintes assertivas : I ­ O Modelo Monte Carlo é um modelo não paramétrico II ­ Quanto
maior a volatividade , maior o risco da carteira III ­ Os modelos full valuation são considerados paramétricos
Estão corretas as assertivas :
  I e II
I e III
II e III
Apenas I
Apenas II
  3a Questão (Ref.: 201001788414)
Fornece ao tomador de decisão uma gama de resultados possíveis e as probabilidades de ocorrências desses
resultados de acordo com a ação escolhida como decisão. Ela mostra as possibilidades extremas (os resultados
das decisões mais ousadas e das mais conservadores ) e todas as possíveis consequências das decisões mais
moderadas.
  Value At Risk
teste de Hipóteses
  Monte Carlo
CAPM
Modelo Beta
  4a Questão (Ref.: 201001722287)
Nesse modelo as ferramentas são tratadas em bloco, não tendo a obrigação de pressupor determinada
distribuição de probabilidade nem correlações.
  Modelo não paramétrico (full valuation)
Modelo Paramétrico
Modelo de Baumol
Modelo Beta de Carteira
Modelo CAPM