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AROVRE BINOMIAL LOGNORMAL Preço do Ativo Objeto R$ 75.00 SALTOS SEMESTRAIS Tendencia 10% ao ano HOJE 6 MESES 12 MESES Volatilidade 25% ao ano Tempo 1 ano Saltos SEMESTRAIS 2 saltos R$ 118.04 R$ 94.09 25% p+q=1 R$ 75.00 50% R$ 82.89 h 0.5 100% R$ 66.07 50% p 0.5 50% R$ 58.20 q 0.5 25% U 1.2545496898 D 0.8809303665 Preço do Ativo Objeto R$ 75.00 Tendencia 10% SALTOS TRIMESTRAIS Volatilidade 25% HOJE 3 MESES 6 MESES 9 MESES 12 MESES Tempo 1 Saltos TRIMESTRAIS 4 h 0.25 R$ 136.66 p 0.5 R$ 117.62 6% q 0.5 R$ 101.24 13% R$ 106.43 U 1.1618342427 R$ 87.14 25% R$ 91.61 25% D 0.904837418 R$ 75.00 50% R$ 78.85 38% R$ 82.89 100% R$ 67.86 50% R$ 71.34 38% 50% R$ 61.40 38% R$ 64.55 25% R$ 55.56 25% 13% R$ 50.27 6% SALTOS MENSAIS Preço do Ativo Objeto R$ 45.00 HOJE 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS Tendencia 15% R$ 175.76 Volatilidade 35% R$ 156.89 0% Tempo 1 R$ 140.05 0% R$ 143.60 Saltos MENSAIS 12 R$ 125.02 0% R$ 128.19 0% R$ 111.60 0% R$ 114.43 1% R$ 117.33 h 0.0833333333 R$ 99.63 0% R$ 102.15 1% R$ 104.73 2% p 0.5 R$ 88.93 1% R$ 91.18 2% R$ 93.49 3% R$ 95.86 q 0.5 R$ 79.39 2% R$ 81.40 3% R$ 83.46 4% R$ 85.57 5% U 1.1202325494 R$ 70.87 3% R$ 72.66 5% R$ 74.50 7% R$ 76.39 8% R$ 78.32 D 0.9152698885 R$ 63.26 6% R$ 64.86 9% R$ 66.50 11% R$ 68.19 12% R$ 69.91 12% R$ 56.47 13% R$ 57.90 16% R$ 59.37 16% R$ 60.87 16% R$ 62.41 16% R$ 63.99 R$ 50.41 25% R$ 51.69 25% R$ 53.00 23% R$ 54.34 22% R$ 55.71 21% R$ 57.12 19% R$ 45.00 50% R$ 46.14 38% R$ 47.31 31% R$ 48.50 27.34% R$ 49.73 25% R$ 50.99 23% R$ 52.28 100% R$ 41.19 50% R$ 42.23 38% R$ 43.30 31% R$ 44.39 27% R$ 45.52 25% R$ 46.67 23% 50% R$ 37.70 38% R$ 38.65 31% R$ 39.63 27.34% R$ 40.63 25% R$ 41.66 23% R$ 42.72 25% R$ 34.50 25% R$ 35.38 23% R$ 36.27 22% R$ 37.19 21% R$ 38.13 19% 13% R$ 31.58 16% R$ 32.38 16.41% R$ 33.20 16% R$ 34.04 16% R$ 34.90 6% R$ 28.90 9% R$ 29.64 11% R$ 30.39 12% R$ 31.16 12% 3% R$ 26.45 5.47% R$ 27.12 7% R$ 27.81 8% R$ 28.52 2% R$ 24.21 3% R$ 24.83 4% R$ 25.45 5% 0.78% R$ 22.16 2% R$ 22.72 3% R$ 23.30 0% R$ 20.28 1% R$ 20.80 2% 0% R$ 18.57 1% R$ 19.04 Probabilidade= 71.1% 0% R$ 16.99 0% 0% R$ 15.55 0% SALTOS BIMESTRAIS HOJE 2 MESES 4 MESES 6 MESES 8 MESES 10 MESES 12 MESES R$ 75.02 R$ 66.07 2% Preço do Ativo Objeto R$ 35.00 R$ 58.18 3% R$ 61.17 Tendencia 15% R$ 51.24 6% R$ 53.87 9% Volatilidade 25% R$ 45.13 13% R$ 47.44 16% R$ 49.87 Tempo 1 R$ 39.74 25% R$ 41.78 25% R$ 43.92 23% Saltos bimenstrais 6 R$ 35.00 50% R$ 36.79 38% R$ 38.68 31% R$ 40.66 100% R$ 32.40 50% R$ 34.07 38% R$ 35.81 31% 50% R$ 30.00 38% R$ 31.54 31% R$ 33.16 25% R$ 27.78 25% R$ 29.20 23% h 0.1666666667 13% R$ 25.72 16% R$ 27.03 p 0.5 6% R$ 23.81 9% q 0.5 3% R$ 22.04 U 1.1354874983 2% D 0.925832383 DERIVATIVOS NETTING EXP COM NETTING DERIVATIVO EXP. CORR. EXP. POT. EXP. TOTAL 1 5000 3500 8500 2 -2500 1500 -1000 3 -4500 6000 1500 4 3000 1500 4500 5 -6000 3500 -2500 CONSOLIDADO -5000 16000 11000 CONTRAPARTE COM NETTING DERIVATIVO EXP. CORR. EXP. POT. EXP. TOTAL 1 -5000 3500 -1500 2 2500 1500 4000 3 4500 6000 10500 4 -3000 1500 -1500 5 6000 3500 9500 CONSOLIDADO 5000 16000 21000 EXP SEM NETTING DERIVATIVO EXP. CORR. EXP. POT. EXP. TOTAL 1 5000 3500 8500 2 -2500 1500 0 3 -4500 6000 1500 4 3000 1500 4500 5 -6000 3500 0 CONSOLIDADO -5000 16000 14500 CONTRAPARTE SEM NETTING DERIVATIVO EXP. CORR. EXP. POT. EXP. TOTAL 1 -5000 3500 0 2 2500 1500 4000 3 4500 6000 10500 4 -3000 1500 0 5 6000 3500 9500 CONSOLIDADO 5000 16000 24000 Plan3