Gestão de Risco Financeiro

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21/06/2015 BDQ Prova
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Simulado: GST0446_SM_201301206792 V.2   Fechar
Aluno(a): SILMARA DAUDT DA SILVA Matrícula: 201301206792
Desempenho: 8,0 de 8,0 Data: 30/05/2015 16:41:21 (Finalizada)
  1a Questão (Ref.: 201301413982)
O que significa realizar um hedge perfeito ?
Sua Resposta: Hedge perfeiito
Compare com a sua resposta: Significa fazer uma operação no mercado de derivativos com o mesmo financeiro
e mesma data de vencimento da operação no mercado à vista.
  2a Questão (Ref.: 201301444818)
Em que consistem os empréstimos baseados em garantia?
Sua Resposta: Empréstimos
Compare com a sua resposta: São aqueles em que o credor busca proteção em ativos do tomador e de seus
controladores, e o não cumprimento das obrigações pactuadas dá ao credor prioridade sobre os ativos.
  3a Questão (Ref.: 201301413832) Pontos: 1,0  / 1,0
Nesse modelo as ferramentas são tratadas em bloco, não tendo a obrigação de pressupor determinada
distribuição de probabilidade nem correlações.
Modelo de Baumol
Modelo Paramétrico
  Modelo não paramétrico (full valuation)
Modelo Beta de Carteira
Modelo CAPM
 Gabarito Comentado.
  4a Questão (Ref.: 201301840436) Pontos: 1,0  / 1,0
Para auxílio no cálculo do VaR , utilizamos a matriz de :
Crombach
  Correlação
Inversa
Simplex
Insumo­Produto
21/06/2015 BDQ Prova
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  5a Questão (Ref.: 201301840429) Pontos: 1,0  / 1,0
O Modelo não­paramétrico também é denominado :
Livre de Risco
Marcação a Mercado
CAPM
Assintótico
  Full Valuation
 Gabarito Comentado.
  6a Questão (Ref.: 201301840437) Pontos: 1,0  / 1,0
Quanto menor a correlação entre dois ativos de uma carteira :
Maior o retorno de Carteira
O risco é zero
Menor o retorno de Carteira
Maior o risco de Carteira
  Menor o risco de Carteira
 Gabarito Comentado.
  7a Questão (Ref.: 201301413976) Pontos: 1,0  / 1,0
Os _____________ constituem o instrumento de mercado mais eficaz para eliminar o risco da variação de
preços dos bens econômicos, permitindo a permuta desses riscos (ou sua transferência para os especuladores),
sendo esta a sua função básica
  Derivativos
Fundos Imobiliários
Títulos Públicos
Fundos Cambiais
Mercados à Vista
  8a Questão (Ref.: 201301479953) Pontos: 1,0  / 1,0
Pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com
determinado grau de confiança.
Day Trade
  Value At Risk
Modelo CAPM
Stop and Loss
Beta de Carteira
21/06/2015 BDQ Prova
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  9a Questão (Ref.: 201301840223) Pontos: 1,0  / 1,0
Uma carteira é composta de 50% pelo ativo A, 30% pelo ativo B e 20% pelo ativo C. O retorno do ativo A é de
5%, do ativo B de 9% e do ativo C de 10%. Calcular o retorno esperado da carteira.
  7,2%
5,8%
5,0%
6,6%
8,0%
 Gabarito Comentado.
  10a Questão (Ref.: 201301840433) Pontos: 1,0  / 1,0
Quando o risco pressuposto não está sujeito a distribuição normal aplica­se o Modelo :
Paramétrico
CAPM
Security Market Line (SML)
  Não Paramétrico
de Gordon
 Gabarito Comentado.