Exercício de Fixação - Exercício 1

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Exercícios para Fixação
Risco e Retorno
	
Apresenta-se a seguir os dados históricos das cotações das ações de duas empresas:
	Dia
	PETR3
	Δ%1
	ITUB4
	Δ%1
	12/03/17
	R$ 13,66
	
	R$ 31,08
	
	13/03/17
	R$ 13,70
	0,292
	R$ 30,99
	-0,289
	14/03/17
	R$ 14,15
	3,284
	R$ 31,15
	0,516
	15/03/17
	R$ 13,89
	-1,837
	R$ 31,05
	-0,321
	16/03/17
	R$ 13,97
	0,575
	R$ 31,10
	0,161
	17/03/17
	R$ 14,01
	0,286
	R$ 31,22
	0,385
Exemplo: 
Retorno do ativo PETR3 - Dia 13/03/2017: 
Δ%1: Variação percentual diária. Calcule as variações percentuais (Δ%) e inclua os resultados nas células da tabela acima, destacadas em cinza claro (utilize três casas decimais após a vírgula).
Calcule o retorno esperado (médio) de cada uma das ações (PETR3 e ITUB4) no período informado.
 
 
ITUB4 = 0,09%
Calcule o risco (desvio padrão) de cada uma das ações (PETR3 e ITUB4) no período informado. 
 
 
ITUB4 = 0,383%
Considerando uma carteira de ativos composta pelas ações PETR3 e ITUB4 tendo a seguinte composição: PETR3 (50%) e ITUB4 (50%), calcule o retorno esperado (médio) da carteira.
 
 
Considerando uma carteira de ativos composta pelas ações PETR3 e ITUB4 tendo a seguinte composição: PETR3 (50%) e ITUB4 (50%), calcule o risco (desvio padrão) da carteira.
	Dia
	PETR3
	Δ%1
	ITUB4
	Δ%1
	Retorno diário da carteira
	12/03/17
	R$ 13,66
	
	R$ 31,08
	
	
	13/03/17
	R$ 13,70
	0,292
	R$ 30,99
	-0,289
	0,001
	14/03/17
	R$ 14,15
	3,284
	R$ 31,15
	0,516
	1,900
	15/03/17
	R$ 13,89
	-1,837
	R$ 31,05
	-0,321
	-1,079
	16/03/17
	R$ 13,97
	0,575
	R$ 31,10
	0,161
	0,368
	17/03/17
	R$ 14,01
	0,286
	R$ 31,22
	0,385
	0,335
Exemplo: 
Retorno diário da carteira - Dia 13/03/2017: