Econometria II Prova 1 (1/4)

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Nota da Prova: 10,00
Legenda: Resposta Certa Sua Resposta Errada 
1. "De acordo com Sims (1993), se há uma simultaneidade verdadeira entre um conjunto de
variáveis, todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade; não deveria haver qualquer
distinção a priori entre as variáveis endógenas e exógenas". Com base nessa ideia, Sims
desenvolveu o modelo VAR". Com relação ao modelo VAR, classifique V para as sentenças
verdadeiras e F para as falsas:
 
( ) Para aplicar o modelo VAR, é necessário verificar se as séries são estacionárias.
 ( ) Não é necessário que o modelo seja estável, ou seja, tenha estabilidade.
 ( ) Ao aplicar o modelo VAR, busca-se resíduos que sejam ruídos brancos.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 
FONTE: SIMS, C. A. Macroeconomics and reality. Econometrica, v. 48, n. 1, p. 1-48, 1980.
Wiley & Sons, 1993.
 a) V - F - V.
 b) V - V - F.
 c) F - V - V.
 d) V - F - F.
2. Com dados da taxa de juros, inflação e expectativas de inflação, de janeiro de 2002 até
julho de 2008, aplicou-se o modelo VAR para identificar as relações entre as decisões
sobre a taxa básica de juros por parte do BACEN, a expectativa de inflação para os
próximos 12 meses e a inflação acumulada nos últimos 12 meses. De acordo com os
resultados alcançados, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
 
( ) O resultado do teste de multiplicador de Lagrange, cuja hipótese nula é de que os
resíduos não são autocorrelacionados, apresentou presença de autocorrelação de segunda
ordem. A autocorrelação não é problema. 
 ( ) Quanto mais defasagens mais coeficientes são estimados, reduzindo o número de
graus de liberdade do modelo e influenciando na sua capacidade de previsão. 
 ( ) Para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR (os autovalores da matriz
de coeficiente) deve estar dentro do círculo unitário.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - F.
 b) F - V - V.
 c) F - F - V.
 d) V - F - F.
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