Econometria II Prova 1 (3/4)

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a) Somente a afirmativa III está correta.
 b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 c) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
 d) As afirmativas III e IV estão corretas.
6. Para duas variáveis serem cointegradas, é necessário existir uma relação de longo prazo,
ou de equilíbrio entre elas. A teoria econômica é frequentemente expressa em termos de
equilíbrio (GUJARATI, 2011). Trabalhando um exemplo prático no GRETL buscou-se testar
uma amostra de 87 observações, sendo a variável dependente o consumo e a variável
explicativa a renda. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F
para as falsas:
 
( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como
a renda possuem raiz unitária, uma das condições para haver cointegração entre as
séries. 
 ( ) O resultado obtido no teste de raiz unitária das séries foi que o consumo, assim como
a renda possuem raiz unitária, uma das condições para não haver cointegração entre as
séries. 
 ( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de
regressão possuem raiz unitária, condição de não cointegração entre as séries. 
 ( ) O teste de raiz unitária para os resíduos da regressão apontou que os resíduos de
regressão possuem raiz unitária, condição de cointegração entre as séries.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
 a) F - V - V - F.
 b) V - F - F - V.
 c) V - F - V - F.
 d) F - V - F - V.
7. Para a elaboração de alguns modelos de regressão, é necessário utilizar algumas técnicas
especiais, tais como o modelo VAR (Vetores Autorregressivos). Exemplo desse modelo
seria para estimar uma função de resposta do Banco Central ao processo inflacionário,
sendo a variável alvo a taxa de juros, as variáveis explicativas seriam a diferença entre a
inflação presente e a sua expectativa formada pelos economistas a diferença entre o PIB
corrente e o PIB potencial e a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de
desemprego. O que deve ser analisado para a aplicação do modelo VAR são as variáveis.
Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
 a) Mais de uma variável endógena e uma variável exógena.
 b) Todas as variáveis são exógenas.
 c) Uma variável endógena e mais de uma variável exógena.
 d) Todas as variáveis são endógenas.
8. Quando falamos de análise multivariada, a trajetória de uma série econômica pode ser
afetada por diversos fatores, por exemplo a inflação, a taxa de juros etc. Buscando evitar
uma relação espúria entre duas variáveis, é necessário que elas sejam estacionárias antes
de aplicar uma regressão. Caso não sejam, diferencia-se as duas e trabalha-se a
regressão, estabelecendo uma relação estatística entre elas. Para não precisar diferenciar
as séries, é necessários que elas sejam:
 a) Autoregressivas.
 b) Médias móveis.
 c) Cointegradas.
 d) Espúrias.
9. Para construirmos um modelo que proporcione reproduzir o comportamento de uma série
temporal e projetar o seu comportamento futuro, necessita-se estar diante de uma série
estacionária. Acerca do exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php#questao_6%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php#questao_7%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php#questao_8%20aria-label=
https://portaldoalunoead.uniasselvi.com.br/ava/notas/request_gabarito_n2.php#questao_9%20aria-label=