Econometria II prova 2

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Avaliação II - Individual ( Cod.:677519) ( peso.:1,50)
	1.
	A dependência de uma variável Y sobre a variável X nem sempre é imediata na Economia. Diante disso, vamos supor que uma pessoa receba um aumento de salário de R$ 2.000,00 no pagamento anual, sendo esse um aumento permanente no seu salário. A pessoa pode decidir em aumentar as despesas de consumo no primeiro ano em R$ 800,00 no segundo ano mais R$ 600,00 e R$ 400,00 no ano seguinte, economizando o restante. No final do terceiro ano, as despesas de consumo anual terão aumentado R$ 1.800. Dessa forma, teremos a função consumo como:  Yt = constante + 0,4Xt + 0,3Xt-1 + 0,2Xt-2 + ut e em termos gerais escreve-se a função: Yt = Alpha + Bêta 0Xt + Bêta 1Xt-1 + Bêta 2Xt-2 + .....+ Bêta kXt-k.+ut  (GUJARATI; PORTER, 2011).
Analisando o gráfico anexo, assinale a alternativa CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. Rosa. E-book.
	
	 a)
	Se a variação em Y for mantida no mesmo nível, a partir daÍ, (Bêta 0 + Bêta 1) dá a variação no (valor médio) X no período seguinte.
	 b)
	Depois de k períodos, tem-se um multiplicador de defasagem de longo prazo ou parcial, desde que exista a soma Bêta.
	 c)
	O coeficiente Bêta 0 é conhecido como multiplicador de curto prazo ou de impacto, porque dá a variação do valor médio de Y em decorrência da variação unitária de X no mesmo período.
	 d)
	O multiplicador de longo prazo é a propensão marginal a consumir (PMC), é 0,4 enquanto o multiplicador de curto prazo, que é a propensão marginal a consumir a curto prazo é 0,4 + 0,3 + 0,2 = 0,9.
	2.
	Com apoio do GRETL para o teste de Granger, buscou-se verificar se as variações na poupança como proporção do PIB influenciam as variações nos investimentos, como proporção do PIB ou se são as variações nos investimentos agregados que influenciam a poupança. Nessa situação, a hipótese nula a ser testada é que o investimento não causa no sentido de Granger a poupança. O quadro anexo apresenta as informações retiradas do GRETL. Acerca do exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Se o F calculado for maior que o F da tabela nos níveis de significância estabelecidos, rejeitamos a H0.
(    ) Não é necessário que as séries sejam estacionárias, ou seja, isso não influenciará no resultado do teste.
(    ) Nenhum resultado obtido permite rejeitar a hipótese nula, o que leva a concluir que as variáveis investimento e poupança real, como proporção do PIB são independentes no tempo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	
	 a)
	F - V - V.
	 b)
	F - F - V.
	 c)
	V - F - V.
	 d)
	V - V - F.
	3.
	Na economia, uma mudança no nível de uma variável explanatória pode ter implicações comportamentais para além do período de tempo em que ocorreram. Por exemplo, um aumento no imposto de renda os consumidores passam a ter menos renda, isso afetará seus fornecedores, ou seja, esse aumento no imposto de renda refletirá em toda a economia, não de imediato mas futuramente. Essa situação, pode ser dita como defasagem, ou retardamento. Dessa forma, modelos econométricos que descrevem a evolução da economia e suas reações a longo tempo são utilizados para fazer as projeções. Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:
I- Há dois grandes problemas relacionados aos modelos de defasagens distribuídas. O primeiro deles é a definição do número de defasagens da variável explicativa e o outro processo de estimação dos parâmetros.
II- A estimação dos parâmetros pode ser feita pelo método de mínimos quadrados ordinários.  
III- A regressão para o modelo com defasagem, deve ser rodada até que os coeficientes de regressão das variáveis defasadas comecem a tornar-se estatisticamente significantes e/ou o coeficiente de pelo menos uma das variáveis mude o sinal.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Somente a afirmativa III está correta.
	 b)
	Somente a afirmativa II está correta.
	 c)
	As afirmativas I e III estão corretas.
	 d)
	As afirmativas I e II estão corretas.
	4.
	A condição de posto para identificação de parâmetros consistentes para o sistema de equações simultâneas é suficiente. A aplicação da condição de posto é por meio de matrizes. Com relação à condição de posto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Escrever o sistema em forma tabular.
(    ) Para a equação ser identificada, é necessário que todos os determinantes sejam diferentes de zero.
(    ) Cada equação dentro de um sistema possui uma técnica econométrica específica, ser identificada, subidentificada ou superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	F - V - F.
	 b)
	V - V - F.
	 c)
	F - F - V.
	 d)
	V - F - V.
	5.
	Muitas vezes, os dados temporais quando analisados, não gera resultados desejáveis porque são compostas por componentes sazonal, cíclico, de tendência e errático. Dessa forma, para estimar relações corretas na análise é necessário limpar as séries desses componentes. Feito esses ajustes, com apoio do GRETL é possível efetuar o teste de Granger, sendo que, de acordo com Gujarati e Porter (2011), alguns passos são necessários, dentre eles, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(   ) Calcula-se a regressão restrita, dessa regressão obtém-se a soma dos quadrados dos resíduos.
(   ) Calcula-se a regressão irrestrita, dessa regressão, obtém-se a soma de quadrados dos resíduos irrestritos.
(   ) A hipótese nula é H0: alphai = 0, para todo i = 1, 2,. . . , n, ou seja, os termos da variável em análise defasados pertencem à regressão.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. Rosa. E-book.
	 a)
	F - F - V.
	 b)
	F - V - V.
	 c)
	V - V - V.
	 d)
	V - V - F.
	6.
	Gujarati e Poter (2011) utilizam a pergunta feita com frequência em macroeconomia, será o PIB que "causa" a oferta da moeda (M) ou será a oferta da moeda que causa o PIB? O teste de causalidade de Granger infere que as informações relevantes à previsão das variáveis preditivas, PIB e M, estão contidas nos dados de série temporal dessas variáveis. Existem algumas situações possíveis ao aplicar o teste de causalidade de Granger. Sobre elas, assinale a alternativa CORRETA:
GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica [recurso eletrônico]. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011. 924 p. Tradução de: Denise Durante, Mônica Rosemberg, Maria Lúcia G. L. Rosa. E-book.
	 a)
	Uma causalidade bilateral, no sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de Granger Y.
	 b)
	A independência é obtida para os conjuntos de coeficientes em análise estatisticamente diferentes de zero.
	 c)
	A independência, quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis.
	 d)
	Feedback ou causalidade unidirecional, em que tanto Y causa no sentido de Granger X, quanto X causa no sentido de Granger Y.
	7.
	Identificar parâmetros consistentes para os sistemas de equações simultâneas na forma reduzida nem sempre é fácil. De acordo com Maddala (2003), esse processo pode ser feito pela condição de ordem, ou seja: verificar quantas variáveis endógenas há no sistema e chamar de g; verificar quantidade de variáveis endógenas e exógenas no sistema; verificar quantidade de variáveis ausentes e chamar de k; para então tomar a decisão. Acerca do exposto, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I)  K = g - 1.
II) K > g - 1.
III) K < g - 1.
(    ) A equação é subidentificada.
(    ) A equação é exatamente identificada.
(    ) A equação é superidentificada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
FONTE: MADDALA, G. S. Introdução à econometria. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
	 a)
	II - III - I.b)
	III - II - I.
	 c)
	II - I - III.
	 d)
	III - I - II.
	8.
	No estudo da causalidade desenvolvida por Granger (1969) indica que o futuro não pode causar o presente nem o passado. Em processos estocásticos, é possível estabelecer uma relação de causalidade, ou seja, quando o passado causa o presente ou o futuro, chamando-se assim de causalidade estrita. Com relação à causalidade de Granger, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I- Causalidade unidirecional.
II- Feedback ou causalidade bilateral.
III- Independência.
(    ) Tanto Y causa no sentido de Granger X, quanto X causa no sentido de Granger Y.
(    ) Quando não há efeito causal no sentido de Granger entre as variáveis.
(    ) No sentido de que Y causa no sentido de Granger X, mas X não causa no sentido de Granger Y.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	II - III - I.
	 b)
	III - II - I.
	 c)
	II - I - III.
	 d)
	I - II - III.
	9.
	Em algumas situações na economia, é necessária a utilização de modelos de equações simultâneas, ou seja, modelos com múltiplas equações, separando as variáveis endógenas das exógenas e predeterminadas, para depois rodar a regressão e estimar conjuntamente os parâmetros do modelo. No que tange à aplicação de modelos de equações simultâneas, analise as afirmativas a seguir:
I- Antes de elaborar o modelo econométrico, realiza-se um teste estatístico para verificar a simultaneidade entre as equações.
II- Identificar os parâmetros do sistema de equações através das equações na forma reduzida é fácil e eficiente.
III- Para estimar um sistema de equações simultâneas pelo método dos mínimos quadrados ordinários, os resíduos não podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em cada equação do sistema.
Assinale a alternativa CORRETA:
	 a)
	Somente a afirmativa II está correta.
	 b)
	As afirmativas I e II estão corretas.
	 c)
	As afirmativas I e III estão corretas.
	 d)
	Somente a afirmativa III está correta.
	10.
	O primeiro método empregado para estimar um sistema de equações simultâneas é o de mínimos quadrados ordinários. Para tanto, deve-se ter certeza que não há interdependência entre o termo de erro e a variável endógena. Para uma equação exatamente identificada, aplica-se o método de mínimos quadrados indiretos. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Equação exatamente identificada é aquela em que temos o mesmo número de parâmetros a serem definidos e de equações para sua obtenção.
(    ) Método dos mínimos quadrados indiretos envolve a obtenção da equação na forma reduzida e sua estimação e a partir do resultado se obtém o valor dos parâmetros estruturais.
(    ) A aplicação dos mínimos quadrados indiretos nas equações exatamente identificadas e amostras pequenas geram estimadores consistentes e eficientes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
	 a)
	V - F - V.
	 b)
	F - F - V.
	 c)
	F - V - F.
	 d)
	V - V - F.