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22/05/2021 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=186165540&user_cod=2666568&matr_integracao=20 0 2 9 61 1/4 Disc.: SÉRIES TEMPORAIS Aluno(a): MAYRA TAVARES GONÇALVES 20 0 5 9961 Acertos: de 10,0 17/05/20217,0 Acerto: 1,0 1,0 / A definição geral de sazonalidade de uma série temporal é: Um padrão de repetições periódicas com período igual ou menor que 1 ano. Um padrão de repetições periódicas relacionado a variações de temperatura. Uma função de variáveis dummy que representam cada mês. Um padrão de comportamento com repetições periódicas de período anual. Um padrão de repetições periódicas com período fixo e maior do que 1 ano. Respondido em 17/05/2021 20:09:18 Acerto: 1,0 1,0 / Se os valores de uma série dependem fortemente dos valores mais antigos, ou seja, a série apresenta forte persistência, aponte o valor da constante de amortecimento mais adequada para o método do amortecimento exponencial, dentre as alternativas a seguir: 0.1 0.3 0.5 0.9 0.7 Respondido em 17/05/2021 20:16:13 Acerto: 0,0 1,0 / Sou um processo estocástico tal que , para todo k > 0. Sou o:{Y }t t=1:T, Cov(Yt ,Y )=0t-k AR(1) estacionário sem constante passeio aleatório com constante passeio aleatório simples AR(1) estacionário com constante ruído branco Respondido em 17/05/2021 20:28:27 Acerto: 0,0 1,0 / 22/05/2021 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=186165540&user_cod=2666568&matr_integracao=20200 59 961 2/4 A seguir temos os seguintes modelos: Yt = ε - 1,1ε (1)t t-1 Yt = ε - 1,1ε + 0,4εt t-1 t-2 (2) Sobre a propriedade de inversibilidade, pode-se afirmar que: Apenas (2) é inversível Apenas (1) é inversível Ambos são não inversíveis Ambos são inversíveis Faltam informações para concluir a respeito da inversibilidade Respondido em 17/05/2021 20:28:34 Acerto: 1,0 1,0 / A média do modelo Yt = 3 + ε - 0,5ε , em que ε ~(i.i.d.) N (0,1) , t, é:t t-1 t ∀ 6 2 0 3 1 Respondido em 17/05/2021 20:22:15 Acerto: 0,0 1,0 / Analise as seguintes alternativas: I. O processo AR(2), é estacionário se e somente se os módulos das raízes doY Yt = ρ1 t-1+ ρ Y + ε2 t-2 t polinômio B - ρ B + ρ são estritamente maiores que 1.2 1 2 II. No processo MA(2), a autocorrelação parcial entre Y e Y é diferente de zero. Y = ε - θ ε - θ εt t 1 t-1 2 t-2 t t-3 III. O modelo ARMA(1,1): , em que ε tem média zero e variância σ², é estacionárioYt = ρY + ε - θεt-1 t t-1 t se e somente se |ρ|< 1 e |θ|< 1. São corretas apenas as afirmativas: I e II II e III III II I Respondido em 17/05/2021 20:28:37 Explicação: . Acerto: 1,0 1,0 / Considere o modelo a seguir: Y +0,4ε εt = εt t -1 + ε t , em que t ~(i.i.d.) N (0, )s 2 , t.∀ d e tos auto a s e ão pode se ep odu do ou epassado pa a te ce os. 8/05/ 0 08: 8:5 22/05/2021 Estácio: Alunos https://simulado.estacio.br/alunos/?p0=186165540&user_cod=2666568&matr_integracao=2 0 5 1 3/4 Sua FACP estimada deve apresentar: Decaimento exponencial Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 1 Decaimento de acordo com uma senóide amortecida Decaimento lento, linear Valores estatisticamente não significantes apenas a partir do lag 2 Respondido em 17/05/2021 20:22:05 Acerto: 1,0 1,0 / Um modelo AR(2) foi identificado para uma série temporal. Os testes de sobrefixação iniciais são conduzidos com base na estimação dos modelos: AR(3) e MA(1) AR(3) e MA(2) AR(2) e MA(2) AR(3) e ARMA(2,1) AR(2) e ARMA(2,1) Respondido em 17/05/2021 20:20:56 Acerto: 1,0 1,0 / Seja o modelo: , em que , t, estimado para a série: Y = 0,5Y + ε t t-1 t εt ~(i.i.d.) N(0,3) ∀ Y1 = 4, Y = 5, Y = 6.2 3 A variância do erro de previsão deste modelo converge para o seguinte valor: 1,5 4 3 12 6 Respondido em 17/05/2021 20:21:15 Acerto: 1,0 1,0 / Suponha que tenhamos os seguintes modelos (A) SARIMA(0,0,0)x(2,0,0)12 (B) SARIMA(0,0,0)x(0,0,1)12 Sobre os modelos acima, considere as seguintes afirmativas sobre FAC e FACP teóricas: I. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação com decaimento exponencial ou senoidal nos lags 12, 24, 36, etc. da II. O modelo (B) apresenta função de autocorrelação com valor diferente de zero apenas no lag 12 III. O modelo (A) apresenta função de autocorrelação parcial com valores diferentes de zero apenas nos lags 12 e 24 São verdadeiras apenas as afirmativas: I e III I, II e III I e II II e III II Respondido em 17/05/2021 20:21:28
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