Para estimar um processo gerador de uma série temporal, é necessário saber se essa série é estacionária. Para tanto, os econometristas costumam usa...

Para estimar um processo gerador de uma série temporal, é necessário saber se essa série é estacionária. Para tanto, os econometristas costumam usar alguns testes, dentre eles, a análise do correlograma e o teste de raiz unitária. Esses testes são possíveis de serem feitos no software Gretl. Acerca do exposto, analise as afirmativas a seguir:

I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1.
II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária.
III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores baixos, próximos de zero.
IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária.

Assinale a alternativa CORRETA:

A Somente a afirmativa I está correta.

B As afirmativas I e III estão corretas.

C Somente a afirmativa III está correta.

D As afirmativas II e IV estão corretas.

I- Nas séries não estacionárias, as autocorrelações são altas, próximas de 1.
II- A existência de raiz unitária indica que a série é estacionária.
III- Nas séries estacionárias, as autocorrelações das séries apresenta valores baixos, próximos de zero.
IV- A não existência de raiz unitária indica que a série não é estacionária.
A Somente a afirmativa I está correta.
B As afirmativas I e III estão corretas.
C Somente a afirmativa III está correta.
D As afirmativas II e IV estão corretas.