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Ed 
A alternativa correta é: "o VaR representa o montante máximo que uma carteira ou posição pode perder, com uma determinada probabilidade, durante um período de tempo específico." O VaR (Value at Risk) é uma medida de risco que representa a perda máxima esperada de uma carteira ou posição em um determinado período de tempo, com um determinado nível de confiança. É uma ferramenta importante para gestão de risco em instituições financeiras e de investimento.
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