Sobre o conceito de duration, é correto afirmar que: A. a duration de uma carteira de títulos de renda fixa prefixados influencia negativamente o V...

Vamos analisar cada alternativa: A. A duration de uma carteira de títulos de renda fixa prefixados influencia negativamente o VaR da carteira, ao passo que a convexidade aumenta o VaR. - Esta afirmação está incorreta. A duration de uma carteira de títulos de renda fixa prefixados geralmente influencia positivamente o VaR, enquanto a convexidade ajuda a reduzir o risco. B. A consideração dos conceitos de duration e de convexidade propiciam a estimativa nas variações dos valores das carteiras de título de renda fixa prefixados, de forma mais precisa do que por meio da full-valuation. - Esta afirmação está incorreta. A full-valuation é uma abordagem mais precisa do que a consideração apenas da duration e convexidade para estimar variações de valores em carteiras de títulos de renda fixa. C. O simétrico da modified duration estima a variação percentual no valor presente de um título de renda fixa prefixado em decorrência da alterações dos juros, em uma aproximação de primeira ordem. - Esta afirmação está correta. O simétrico da modified duration estima a variação percentual no valor presente de um título de renda fixa prefixado devido a alterações nas taxas de juros. D. A modified duration de uma captação em títulos de renda fixa prefixados influencia positivamente o VaR da instituição, ao passo que a convexidade da carteira reduz o VaR. - Esta afirmação está incorreta. A modified duration geralmente influencia negativamente o VaR, enquanto a convexidade ajuda a reduzir o risco. Portanto, a alternativa correta é a letra C.