O conceito de risco está associado ao conjunto de eventos que podem acontecer e suas respectivas probabilidades de ocorrência. Todo investimento es...

O conceito de risco está associado ao conjunto de eventos que podem acontecer e suas respectivas probabilidades de ocorrência. Todo investimento está sujeito a dois tipos de risco: - Risco sistêmico, econômico ou ainda não diversificável é o risco inerente a todos os ativos negociados no mercado e é determinado pelos eventos de natureza econômica, política e social presentes em uma economia; - Risco não sistêmico, financeiro ou ainda diversificável é o risco intrínseco às características próprias do investimento. Assim, sobre os riscos sistemáticos e não sistemáticos podemos afirmar: I. A eliminação do risco diversificável ou não sistemático pode ser obtida quando colocamos ativos com correlações negativas na carteira; II. O coeficiente beta, que representa uma medida de risco, é dado pela covariância entre o ativo e o mercado dividido pelo Desvio-padrão do mercado ao quadrado III. O risco diversificável ou não sistemático é a parte do risco da carteira que vem das características específicas dos ativos que compõe a carteira, podendo ser eliminado através da diversificação. IV. O risco total da carteira não consegue ser totalmente eliminado, mesmo com uma diversificação adequada dos ativos da carteira. Podem ser consideradas corretas as afirmativas: a) I, II e III b) I, II e IV c) I, III e IV d) II, III e IV e) Todas as afirmativas acima

a) I, II e III
b) I, II e IV
c) I, III e IV
d) II, III e IV
e) Todas as afirmativas acima