Sobre o cálculo do VaR (value at risk), assinale a alternativa correta. Questão 3Resposta a. O cálculo do VaR não envolve o conceito de probabilid...

Sobre o cálculo do VaR (value at risk), assinale a alternativa correta. Questão 3Resposta a. O cálculo do VaR não envolve o conceito de probabilidades frequencistas nem qualquer outro relativo aos cálculos de probabilidades. b. É útil para compreender o valor em risco de um investimento ou carteira de crédito em prazos mais longos que os cálculos dos desvios padrões. c. Apresenta o risco de perda máxima para um período, dentro de um grau de confiabilidade estatística previamente definido. d. Não serve ao propósito de gestão de risco de carteiras por ser considerado um método obsoleto de análise de risco. e. Os limites dos intervalos de confiança utilizados têm pouca importância na definição dos seus resultados e na confiabilidade do dado.