Disciplina 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO

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Disciplina 101442 - ANÁLISE DE RISCO E DE CRÉDITO
QUESTÃO 1
No caso da gestão da carteira de crédito de uma instituição financeira, utilizando-se o Modelo de Gestão de Carteiras de Markowitz (1952), podemos dizer que:
a ) as quantidades dos ativos não são levadas em consideração para a montagem da carteira.
b ) a medida mais eficiente para obter vantagens dessa diversificação é selecionar ativos com correlações iguais a 1 (um).
c ) as correlações entre os ativos da carteira não são importantes para se obter benefícios dessa diversificação.
d ) a medida mais eficiente para obter vantagens dessa diversificação é selecionar ativos com correlações menores do que 1 (um).
e ) os retornos dos investimentos não são levados em consideração para a montagem da carteira.
QUESTÃO 2
Integridade, objetividade, competência e confidencialidade são exemplos de:
a ) princípios de atuação profissional difundidos pela CVM.
b ) valores previstos na lei contra a lavagem de dinheiro.
c ) etapas de implementação do compliance nas empresas.
d ) princípios de atuação profissional difundidos pelo Banco Central.
 
e ) princípios éticos defendidos pela Anbima.
QUESTÃO 3
No trato com o cliente, em termos de comunicação, um bom treinamento de compliance:
a ) mostra as opções mais rentáveis para os investidores.
b ) oferece produtos e serviços com os menores custos.
c ) deve ser integral e constante.
d ) estimula a venda de outros produtos para os clientes.
e ) proporciona acolhimento e flexibilidade.
QUESTÃO 4
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) foi instituída pela Medida Provisória n. 893, de 19 de agosto de 2019. Antes de isso ocorrer, a UIF se chamava Coaf. Assinale a alternativa correta a respeito da UIF.
a ) Está ligada à Anbima e serve como instrumento autônomo de controle de capitais de terceiros.
b ) Está subordinada ao Tribunal de Contas da União e promove investigações de desvios de recursos públicos.
c ) Está ligada à Casa Civil da Presidência da República e é classificada como órgão consultivo.
d ) É um órgão muito importante para auxiliar os controles de movimentações financeiras atípicas.
e ) Está subordinada ao STF e, antes de a MP n. 893 ser editada, só acompanhava operações de crédito.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa correta sobre o conceito de risco operacional.
a ) Está inversamente relacionado ao VaR.
b ) Está relacionado com falhas nas operações bancárias oriundas de sistemas.
c ) Pode ser reduzido a zero por meio de diversificação de investimentos.
d ) É exclusivo de operações financeiras.
e ) Está fundamentado no cálculo da volatilidade dos ativos.
QUESTÃO 6
Entre os 5 Cs do crédito, qual é o conceito que diz respeito ao tamanho do patrimônio da empresa, de sua riqueza financeira? Assinale a alternativa correta.
a ) o Capacidade
b ) o Condições
c ) o Caráter
d ) o Capital
e ) o Colateral
QUESTÃO 7
A criação de um departamento de compliance pode contribuir para aumentar a credibilidade de uma empresa no mercado e na bolsa de valores. A razão disso é:
 
a ) a redução do risco fiscal da empresa. 
 
b ) o impedimento de fraudes patrocinadas por clientes. 
c ) a redução do risco de mercado da empresa. 
d ) a proibição do funcionamento do Chinese Wall.
e ) a percepção de ganho de governança corporativa.
QUESTÃO 8
Assinale a alternativa que apresenta uma operação de empréstimo na modalidade rotativo com contrapartida em cessão de títulos e recebíveis por porte do cliente para a instituição financeira.
 
a ) Cartão de crédito. 
b ) Cheque especial. 
 
c ) Vendor. 
 
d ) Conta garantida.
e ) Financiamento.
QUESTÃO 9
Assinale a alternativa que apresenta o nome correto da instituição que atua em diversas atividades de classificação de crédito estabelecendo rankings destinados a capturar probabilidades de insolvência de empresas e calotes de créditos em caráter internacional.
a ) Serasa Experian. 
b ) Banco Central 
 
c ) Agência Fitch 
d ) Boa Vista SCPC 
e ) Conselho Monetário Nacional
QUESTÃO 10
Entre as seguintes alternativas, o intervalo que contempla a maior probabilidade de ocorrência de um evento é aquele:
a ) que vai da média até +/- dois desvios padrões.
b ) que parte de dois desvios padrões após a média e se estende até o + infinito.
c ) que parte de três desvios padrões após a média e se estende até o + infinito.
d ) que vai da média até +/- um desvio padrão.
e ) que parte de dois desvios padrões antes da média e se estende até o – infinito.
QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta a definição correta para a abordagem clássica da probabilidade.
a ) Valor que resulta da divisão entre um evento e o total de experimentos realizados ao longo do tempo.
b ) Valor que resulta da multiplicação entre um evento e as possibilidades igualmente prováveis de esse evento ocorrer.
c ) Valor que resulta da divisão entre um evento e as possibilidades igualmente prováveis de esse evento ocorrer.
d ) Valor que resulta da multiplicação entre um evento e o total de experimentos realizados ao longo do tempo.
e ) Valor que resulta da soma da probabilidade de um evento ocorrer com a probabilidade de ele não ocorrer.