Box e Jenkins - Séries Temporais

Prévia do material em texto

Metodologia Boxe Jenkins F- Identificação Do Modelo
Os Autores Citados Popularizam A METODOLOGIA , Identificação Dei
para os modelos DA família Arima , NOS
ANOS 70 (1970) . p : numéro De temos Autorreoressiuos
"Time Series Analysis : ForcaSting And : ¥ ± + De medias imoveis .
control " ( 1970)
d-. Ordem De integração DA série De tempo
OS Autores colocam De forma esquemática original ( no nível )
As informações necessárias para realizar
Estimativas Dos Modelos Arima. primeiro passo Desta etapa é verificar A ordem De
integração DA série De tempo .
Etapas propostas pela metade /OOIA B e Ii
se A série for I (1) , torna -se necessária A Aplicação De uma
- identificasse (Do modelo) Diferença .
- estimação . Se A série é Z /2) , tem -se a necessidade De 2 Diferenças .
- Verificação ; Sea série éestacionária (Ied) , trabalha -se com a série
gepie
estacionária no nível /Sem Aplicar Diferenças) .zero- Previsão .
→ ☒
^
Teste ADF - testar
estaciona/IDADE DASerie
Para identificar A Ordem De Integração tem-se uma Análise Gráfica (correto Grama) Das funções
(d)
, realiza -se o teste ADT (Teste De De autocorrelação (fac) e De Auto correlação
Dickey - Fuller Aumentado) . parcial ( TACP)
Seaseríe é mio estacionária
, pelo teste ADF, atrás fase a série tem que ser
realiza - se o teste Na primeira Diferença . Estacionária
Se A primeira Diferença for estacionária , tem -se Comportamento DA tao e FAOP para um ar De
que a série original ( no nível ) e Integralizada ordem p ( ANP)) :
De ordem 1 (ICI ) ) . FACI Decai para Zerar De forma exponencial (ou senoidal)
=
Amortecida .
E A primeira Diferença for não estacionaria
,
realiza -se o teste ADF na SEGUNDA Diferença . FACP: Decai para Zero abundantemente
Neste CASO, Se A SEGUNDA Diferença for estacionária, Tem-se uma truncacom De ordem p no
tem .se que A série original ( no nível
) é integralizada Ultimo IAG Diferente De Zero / estatisticamente
De ordem 2 (2/2))
• Para um MA De ordem q (MAGI
)
PASSADA A ETAPA De Identificação DA ordem integrasão ,
passa - se para a etapa De Integração De Ip) e ( ) , considerando a 5¥ : DCCAI para zero Abundantemente , Determinando
Serie estacionária /Originalmente ou sua Diferença ou para o Último IAG Diferente De zero (estatisticamente) .
Diferenças) .
Facpi Decai para zero De exponencial FAC →TRUMCAGCM NA /Decaimento MA puro
(ou senoidal) amortecida) .
Humanoem
Ordem "P" " q
"
para Arma lp, q) FACP → Ar
FACD Decaimento Abrupto ÍA ZeroestatisticamenteAPÓS A ordem Truncacom +truncraaem → misto
arma
FACP -☐ IDCM ( porém para a ordem p) lista 2
2. ir → Sim
, porque é processo no estacionário
onde: ü → Falso
,
ordem zero
ii. → Falso , porque Yt JÁ é estacionário .
: n° De termos De médias móveis
☐✗f =D✗ t -' +✓ e
} vi estacionáriopi
=
= autorregressivo Uti wt -1 +vf
observação : A identificação De um processo 3-
Arma PODE , As vezes, MAÓ ser fácil . ia falso , é ordem zero , porque a segunda Diferença é De
ordem Zero
Ii -DKESDADCI no
íi → Verdadeiro