Sobre o VaR e o Stress Testing podemos afirmar

Sobre o VaR e o Stress Testing podemos afirmar:

Enquanto o VaR foca a dispersão dos retornos medindo a perda dentro de determinado nível de confiança, o teste de estresse examina as perdas potenciais em situação de crise.
Teste de estresse consiste em medir as perdas das carteiras em condições extremas de mercado e VaR representa as perdas médias nessas mesmas condições.
VaR define as perdas máximas acima de um certo em moeda corrente.
A VaR utiliza cenários históricos, sistemáticos ou prospectivos enquanto o teste de estresse captura os efeitos dos cenários de variações de retornos em situações normais de mercado.
Ambos não consideram o tempo utilizado.