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MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À ATUÁRIA II Aula 4 – IC para diferença entre médias e para variância Profº Lucas Schmidt Pressupostos: 1. A variável em estudo tem distribuição normal em ambas populações (i): 2. As variâncias das populações são iguais ( ) 3. As amostras retiradas das populações são independentes. 2. Intervalo de confiança para a diferença entre médias de duas populações (μ1- μ2). Exemplo: Um determinado país possui características determinantes nas regiões sul e norte, como geografia, cultura e IDH, as quais, podem influenciar na expectativa de vida populacional. Sabendo disso, uma companhia de previdência privada deseja estudar a diferença média da expectativa de vida entre as duas regiões. Para tanto, coletou dados de tábuas de vida de distritos da região sul e distritos da região norte, obtendo, para a região sul, média de anos com desvio-padrão de anos. Para a região norte, obteve média de anos com desvio-padrão de anos. A expectativa de cada região é normalmente distribuída e sua variabilidade é homogênea. Estime o intervalo de confiança de para a diferença média das expectativas de vida das regiões. Com de confiança, podemos afirmar que o intervalo contém a diferença média de expectativa entre as regiões. Dessa forma, podemos afirmar, com de confiança, que a expectativa média de vida da região Norte é superior à região Sul. Estimativas: Sul , Norte Caso o intervalo fosse, por exemplo, − , não poderíamos afirmar qual região possui maior expectativa média de vida, com de confiança, pois existe chance tanto de uma ser menor (diferença negativa) quanto maior (diferença positiva). Não podemos afirmar que existe mais chance de uma possuir média maior, ainda que . Cuidados com a interpretação! Exemplo: CEBRASPE (CESPE) - Analista de Comércio Exterior Em uma disputa comercial entre dois países, Y e Z, autoridades do país Y argumentavam que medidas protecionistas do país Z impediam a livre circulação de bens entre esses países. De acordo com essa argumentação, as companhias do país Z praticavam preços menores em Y que no seu próprio país. Para estudar esse problema, um pesquisador obteve duas amostras aleatórias, cada uma contendo vendas no país Y e vendas no país Z, para o mesmo período e para o mesmo bem comercializado nesses dois países. Da análise das observações foram obtidos preços médios e e desvios-padrões e , todos em dólares norte-americanos, para as amostras dos paísesY e Z, respectivamente. Sabendo que os preços seguem distribuição normal e possuem variâncias iguais, construa o intervalo de confiança, ao nível de , para a diferença entre as médias dos dois países. Resolução: Variáveis em estudo: Y=valor das vendas em Y, Z=valor das vendas em Z; independentes Pressuposto: Y e Z seguem distribuição normal e possuem mesma variância Estimativas: PaísY País Z Interpretação: Concluímos que, com de confiança, o intervalo [ ] contém a verdadeira diferença do preço médio das vendas entre os países. Como o zero ( ) está incluído no intervalo, podemos concluir, com de confiança, que os preços médios são iguais. Uma amostra aleatória de famílias da comunidade A apresenta uma renda média familiar de , com um desvio-padrão de . Uma amostra aleatória de famílias da comunidade B apresenta uma média de com um desvio-padrão de . Estime a diferença média familiar entre as duas comunidades utilizando um intervalo de confiança de . Resposta: Exercício proposto: Resolução: Intervalo de confiança para a variância ( ) 3. Intervalo de confiança para a variância ( ) de uma população. A variância amostral ( ) possui distribuição qui-quadrado ( ), que é definida a partir da distribuição Normal. -Simulação- Pressuposto: A variável em estudo tem distribuição normal com média e variância desconhecidas. Intervalo de confiança para a variância ( ) Cenários de variabilidade Lembrando que: X = variável em estudo segue distribuição normal Cenários de variabilidade – Melhor cenário: variabilidade baixa , g No melhor cenário de variabilidade, espera-se que dos produtos tenham peso entre e g. Cenários de variabilidade – Pior cenário: variabilidade alta , g No pior cenário de variabilidade, espera-se que dos produtos tenham peso entre e g. Exercícios propostos: Lista 1.2: I(a), II, VIII(a), IX, XIII. Aula 4