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MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À ATUÁRIA II Aula 5 – IC para proporção e Dimensionamento amostral Profº Lucas Schmidt Intervalo de confiança para a proporção (π) 4. Intervalo de confiança para a proporção (π) de uma população. Variável X ~Bernoulli (p) 𝑋 ∈ 0; 1 Sendo p estimador de π , em que 𝑝 = σ 𝑥 𝑛 , e σ𝑥 é a soma (quantidade) de elementos com a característica de interesse (quantidade de produtos defeituosos, soma de intenção de voto, etc). A proporção amostral (p) possui distribuição aproximadamente Normal se n for grande. Wild e Seber fornecem uma tabela que indica o menor tamanho de amostra necessário para que esta aproximação seja válida para distintos valores da proporção estimada. Se a proporção populacional for rara ou dominante, a distribuição da proporção amostral será assimétrica. Isto implica que a aproximação a normal só funciona bem com amostras maiores. Distribuição amostral da proporção (p) Por que quanto maior a proporção, menor o tamanho da amostra? A formula usada para obter o IC da proporção populacional é: Um atuário está interessado em estimar a proporção de pessoas de Icaraí interessadas em contratar um plano de seguros para seu animal doméstico (pet). Para isso, ele selecionou aleatoriamente 100 donos de pets e, desses, 22 afirmaram que têm interesse em contratar o seguro para seu animalzinho. Estime o intervalo de 99% confiança para a proporção de pessoas interessadas em contratar o seguro e interprete. Exemplo IC π; 99% = 0,22 ± 2,575 ∗ ൗ0,22 ∗ 0,78 100 0,22 ± 0,1067 0,1133 ; 0,3267 11,33% ; 32,67% Com 99% de confiança, podemos afirmar que o intervalo 11,33% ; 32,67% contém a proporção dos donos de pet de Icaraí interessados em contratar o seguro. Dimensionamento da amostra ➢A semi-amplitude (também chamado de precisão ou margem de erro) pode ser dada por valores estipulados por um especialista da área ou pode ser definida como um percentual da média: Dimensionamento da amostra (média) Se a variância populacional for desconhecida ➢Amostra piloto de menor tamanho para estimar a variância populacional e usar s no lugar de σ ; ➢Usar informações sobre a população de referência em pesquisas anteriores ou estudo conhecidos. Um atuário trabalha numa seguradora residencial e está analisando os furtos a domicílios. Ele está interessado em estimar um intervalo de confiança para o valor médio dos bens furtados com uma semi-amplitude máxima de R$200. Para isso, selecionou aleatoriamente e analisou relatórios de 40 notificações de furtos e obteve média R$6.500 e desvio-padrão R$2.000. a) Calcule o intervalo com 90% de confiança para o valor médio dos bens furtados e verifique se a semi-amplitude do intervalo está de acordo com o estabelecido. Exemplo IC 𝜇; 90% = 6.500 ± 1,645 ∗ 2.000/ 40 6.500 ± 520,1947 520,1947 > 200 Um atuário trabalha numa seguradora residencial e está analisando os furtos a domicílios. Ele está interessado em estimar um intervalo de confiança para o valor médio dos bens furtados com uma semi-amplitude máxima de R$200. Para isso, selecionou aleatoriamente e analisou relatórios de 40 notificações de furtos e obteve média R$6.500 e desvio-padrão R$2.000. b) Se a semi-amplitude for maior que o estabelecido, calcule quantos relatórios a mais devem ser analisados para estimar o IC com a semi- amplitude máxima estabelecida. Exemplo – continuação 𝑛 = 1,6452 ∗ 2.0002 2002 = 270,6025 ≅ 271 271 − 40 = 231 Um atuário está interessado em estimar a indenização média paga aos seus segurados por sinistro ocorrido neste ano. Para tanto, selecionou, dentre suas filiais, aleatoriamente 15 segurados contemplados e obteve as seguintes estatísticas: média de R$ 40.000 e desvio-padrão de R$ 7.000. Sabendo que o valor da indenização segue distribuição normal, calcule quantas indenizações pagas a mais ele deve consultar para estimar um intervalo de 95% confiança para o valor médio pago aos clientes dessa seguradora com uma semi-amplitude máxima de 1.500. Exercício proposto Estimativas: ҧ𝑥 = 40.000 𝑠 = 7.000 𝑛0 = 15 𝑑 = 1.500 Resolução 𝑛 = 2,1452 ∗ 7.0002 1.5002 𝑛 = 100,2 ≅ 101 101 − 15 = 86 𝛼 = 1 − 0,95 = 0,05 𝜈 = 15 − 1 = 14 𝑡0,05 2 ;14 = 2,145 𝑡14 Dimensionamento da amostra (proporção) E se p também for desconhecido? Devido à crise econômica nacional, determinado banco deseja conhecer a atual taxa de inadimplência entre o número de clientes de suas filiais que solicitaram algum tipo de crédito. Com base na taxa do mês passado, que foi de 14%, calcule o tamanho da amostra que deverá ser coletada para estimar, com 95% de confiança, a proporção de clientes inadimplentes do mês atual, com uma margem de erro de 2,5%. Exemplo –Questão de prova (2018/1) Estimativas: 𝑝 = 0,14 𝑑 = 2,5% = 0,025 𝑧0,05 2 = 1,96 𝑛 = 1,962 ∗ 0,1204 0,0252 𝑛 = 740,0458 ≅ 741 Um atuário está interessado em estimar a proporção dos moradores de Charitas interessadas em contratar um plano de seguros para seu animal doméstico (pet). Estime quantos moradores, que possuem pet, devem ser entrevistados a fim de estimar um intervalo de 99% confiança para a proporção de interessados em contratar o seguro assumindo uma margem de erro de 5%. Exercício proposto Resolução 𝑛 = 2,5752 ∗ 0,25 0,052 𝑛 = 663,0625 ≅ 664 Estimativas: Como não temos estimativas de p, assumimos 𝑑 = 5% = 0,05 𝑧0,01 2 = 2,575 Exercícios propostos: Lista 1: 4, 7, 16, 19. Lista 1.2: III, IV, V, VI, XI, XV. Aula 5 Slide 1: Métodos estatísticos aplicados à atuária II Slide 2: Intervalo de confiança para a proporção (Pi) Slide 3: Distribuição amostral da proporção (p) Slide 4 Slide 5 Slide 6: Dimensionamento da amostra Slide 7 Slide 8: Dimensionamento da amostra (média) Slide 9: Se a variância populacional for desconhecida Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14: Dimensionamento da amostra (proporção) Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18: Aula 5