Considerando a origem da teoria, julgue as afirmacoes abaixo: I. O artigo de Markowitz (1952) foi um dos primeiros a considerar a importância da ...

Considerando a origem da teoria, vamos analisar as afirmações: I. O artigo de Markowitz (1952) foi um dos primeiros a considerar a importância da volatilidade. Essa afirmação está correta. No artigo de Markowitz, ele introduziu o conceito de volatilidade como uma medida de risco dos ativos financeiros. II. Pode-se dizer que o modelo proposto por Markowitz (1952) estabelece que o retorno esperado de um portfólio de investimentos é calculado pela média ponderada dos retornos esperados dos ativos individuais. Essa afirmação também está correta. O modelo de Markowitz propõe que o retorno esperado de um portfólio seja calculado pela média ponderada dos retornos esperados dos ativos individuais, levando em consideração as proporções de cada ativo no portfólio. III. Por outro lado, o risco de um portfólio... Desculpe, mas sua pergunta está incompleta. Você poderia fornecer mais informações sobre a afirmação III?