Gestão de ativos e carteiras UNOPAR 08

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8)
Levando em consideração os conceitos teóricos de VAR e árvore de decisão, analise as alternativas abaixo:
I. A crise latino-americana na década de 1980, depois a asiática em 1997, foi acompanhada da Rússia em 1998, e o crash dos hedge funds no mesmo ano.
II. A crise financeira mundial iniciada em 2001, com o Subprime Americano, teve início após a queda das Torres Gêmeas.
III. As crises consecutivas provocaram os estudos e procedimentos regulatórios que incorporam métricas e mitigadores dos riscos observados durantes as crises econômicas.
IV. As metodologias de melhoria dos controles internos, regulações, governança corporativa e melhores práticas de gestão de riscos de negócios das instituições financeiras e intermediários do mercado de valores mobiliários passem a adotar o comitê de gestão de ativos e passivos.
V. O VaR é considerado um critério matemático de determinação do valor presente do ativo financeiro ou carteira de investimentos.
Assinale a alternativa correta:
Alternativas:
· II, IV e V estão corretas.
· Apenas a V está correta.
· I, III e IV estão corretas.
checkCORRETO
· I, II e III estão corretas.
· Apenas a II está correta.
Resolução comentada:
a II está errada, pois a crise do Subprime teve início em 2007. A V está errada, pois o correto no terceiro parágrafo do item 1.2 é “VaR, como sendo um critério estatístico para mensurar o risco de cada ativo financeiro ou carteira de investimentos que busca atribuir uma perda mínima num horizonte estabelecido e também intervalo de confiança alto”.
Código da questão: 39384