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Lista de exercícios II – Microeconomia II Raphael Rodrigues de Oliveira. Questão 1 a) Se a empresa 2 joga baixa, a empresa 1 joga alta Se a empresa 2 joga alta, a empresa 1 joga baixo Se a empresa 1 joga baixa, a empresa 2 joga alta Se a empresa 1 joga alta, a empresa 2 joga baixo Os resultados de Equilíbrio de Nash são (Alta;Baixa) e (Baixa; Alta) b) Em Maxmin Empresa 1 joga baixa, o pior payoff que pode obter é -20; se joga alta, o pior é 50. Entre -20 e 50, opta por 50 (jogar alta) Empresa 2 joga baixa, o pior valor é -30; se joga alta, o pior valor é 50. Entre -30 e 50, opta por jogar 50 (jogar alta). Logo o equilíbrio Maxmin é dado em (Alta, Alta). c) Quando há cooperação o resultado de equilíbrio é aquele de maior valor dado o conjunto dos payoffs, e isso ocorre quando a empresa 1 joga baixa, e a empresa dois joga alta, com payoff conjunto respectivo de 1500 (900 da empresa 1 e 600 da empresa 2). Questão 2 a) Se a firma 1 joga preço alto, a firma 2 joga preço baixo Se a firma 1 joga preço baixo, a firma 2 joga preço alto Se a firma 2 joga preço alto, a firma 1 joga preço baixo Se a firma 2 joga preço baixo, a firma 1 joga preço alto Logo, há 2 resultados possíveis para o jogo (preço baixo; preço alto) e (preço alto; preço baixo). b) Em Maxmin Firma 1 joga preço alto, o pior payoff que pode obter é -1; se joga preço baixo, o pior payoff é 4. Entre -1 e 4, opta por 4 (jogar preço baixo) Firma 2 joga preço alto, o pior payoff que pode obter é -1; se joga preço baixo, o pior payoff é 0. Entre -1 e 0, opta por 0 (jogar preço baixo). Logo o equilíbrio maxmin é dado em (preço baixo; preço baixo). c) Na forma sequencial, tem-se Situação 1 – firma 1 opta por preço alto e baixo com payoffs de -1 e 10, optando por jogar preço baixo. Situação 2 – firma 1 opta por preço alto e baixo com payoffs de 20 e 4, optando por jogar preço alto. Cabe então a firma dois se situar entre as possibilidades de payoff dadas as estratégias a serem adotadas pela firma 1 (preço baixo, caso a firma 2 pratique preço alto, gerando um payoff de 10 para a firma 1 e para a firma 2) e (preço alto, caso a firma 2 pratique preço baixo, gerando um payoff de 20 para a firma 1 e de 0 para a firma 2). Logo, entre 10 e 0, a firma 2 opta por praticar preço alto, sendo o equilíbrio de nash dado por (preço baixo; preço alto) (10;10). Questão 3 a) Se o agente A joga A1, o agente B joga B1 Se o agente A joga A2, o agente B joga B2 Se o agente B joga B1, o agente A joga A1 Se o agente B joga B2, o agente A joga A2 A2 não é dominante pois o agente A opta por jogar A1 ou A2, de acordo com a jogada do agente B. Logo o item é falso. b) Não, pois como visto no item a, tem-se dois equilíbrios de Nash em estratégias puras: (A1; B1) e (A2; B2). Logo o item é falso. c) Correto pois não há estratégia dominante. d) Payoff Esperado pelo agente I(p) = q.2 + (1-q).0 = 2q Payoff Esperado pelo agente I(1-p) = 1.q + (1-q).6 = q + 6 – 6q = -5q + 6 Igualando, 2q = -5q + 6 q = 6/7 1-q = 1/7 Payoff Esperado pelo agente II(q) = 4.p + 2.(1 – p) = 4p + 2 – 2p = 2p + 2 Payoff Esperado pelo agente II(1 – q) = 0.p + 3.(1 – p) = 3 – 3p Igualando: 2p + 2 = 3 – 3p P = 1/5 1 – p = 4/5 Logo está correto. e) Conforme visto no item d, é falso pois a estratégia B1 possui probabilidade 6/7 e a estratégia B2 tem probabilidade 1/7, de ocorrerem. f) O equilíbrio é dado por (1/5, 4/5; 6/7, 1/5), de forma que a maior probabilidade é do agente A é jogar B2 e do agente B é jogar B1. Questão 4 Deve-se montar o jogo com informação imperfeita na forma estendida. O primeiro valor é o payoff do jogador II e o segundo valor o payoff do jogador I. Dessa forma, cabe montar as matrizes de recompensa probabilística dos jogadores I e II. Estratégias do jogador I e matriz de recompensa do jogador I Estratégia jogador II (P;1-P) C NC C;C P(0) + (1-p)(0) = 0 P(-2) + (1-p)(-2) = -2 C;NC P(0) + (1-p)(4) = 4 - 4p P(-2) + (1-p)(5) = -7p + 5 NC;C P(4) + (1-p)(0) = 4p P(5) + (1-p)(-2) = 7p – 2 NC;NC P(4) + (1-p)(4) = 4 P(5) + (1-p)(5) = 5 Estratégias do jogador I e matriz de recompensa do jogador II Estratégia jogador II (P;1-P) C NC C;C P(0) + (1-p)(-2) = -2 + 2p P(7) + (1-p)(5) = 2p + 5 C;NC P(0) + (1-p)(0) = 0 P(7) + (1-p)(7) = 7 NC;C P(-2) + (1-p)(-2) = -2 P(5) + (1-p)(5) = 5 NC;NC P(-2)+ (1-p)(0) = -2p P(5) + (1-p)(7) = -2p + 7 Montando a matriz de payoff tem-se que Estratégias jogador I e jogador II (P;1-P) II C;C C;NC NC;C NC;NC I C 0; -2 + 2p 4 - 4p; 0 4p; -2 4; -2p NC -2; 2p + 5 -7p + 5; 7 7p – 2; 5 5; -2p + 7 (7;-2) (0;0) natureza Coopera (-2;4) (-2;0) (5;-2) (0;4) (7;5) (5;5) a) Verificando o jogo para P = 0,9 Estratégias jogador I e jogador II (P;1-P) II C;C C;NC NC;C NC;NC I C 0; -0,2 *0,4; 0* 3,6; -2 4; -1,8 NC -2; 6,8 -1,3; 7* 4,3; 5 5; 4,2 Ou seja, o equilíbrio de Nash Bayesiano é dado com o jogador I Cooperando, e o jogador II cooperando quando é do tipo conciliador, e não cooperando quando é do tipo agressivo. b) Verificando o jogo para P = 0,2 Estratégias jogador I e jogador II (P;1-P) II C;C C;NC NC;C NC;NC I C 0; -1,6 3,2; 0* 0,8; -2 4; -0,4 NC -2; 5,4 *3,6; 7* -0,6; 5 5; 6,6 Ou seja, o equilíbrio de Nash Bayesiano é dado com o jogador I não cooperando, e o jogador II cooperando quando é do tipo conciliador, e não cooperando quando é do tipo agressivo. Questão 5 a) Deve-se verificar que a empresa entrante tem dois tipos de estratégia a seguir, entrar ou não entrar, e, em grande escala ou pequena escala, enquanto a estabelecida possui apenas um tipo, lutar ou não lutar. Dessa forma, tem-se que o jogo pode ser descrito da seguinte forma Combinação de estratégias Estabelecida Entrante Não Luta Luta Entra, P. escala, G. escala 8;30 -12;-6 Entra, P. escala, P. escala 8;30 -3;0 Entra, G. escala, P. escala 15;15 -3;0 Entra, G. escala, G. escala 15;15 -12;6 Não entra, P. escala, G. escala 0;60 0;60 Não entra, P. escala, P. escala 0;60 0;60 Não entra, G. escala, P. escala 0;60 0;60 Não entra, G. escala, G. escala 0;60 0;60 Todos os payoffs de lutar são menores que os payoffs de não lutar para a empresa estabelecida, o que a torna uma estratégia não crível. Isso posto, cabe a entrante decidir a maneira como entra, em pequena (payoff = 8) ou grande escala (payoff = 15), optando por entrar em grande escala sendo 2 equilíbrios dados por (Entra, G. escala, se estabelecida não luta, pequena escala se estabelecida luta, mas ela não luta), e (entra, g. escala, se estabelecida não luta, grande escala se estabelecida luta, mas ela não luta). O não acontecimento do jogo também se configura um equilíbrio de Nash, considerando que o melhor a ser feito dadas as estratégias dos demais jogadores é não jogar. O item é verdadeiro. b) Não existe relação entre otimidade no sentido de Pareto e equilíbrio de Nash. Como equilíbrios de Nash Perfeito em Subjogos refinam equilíbrios de Nash, podemos concluir que tal relação também não existe em relação a esse conceito. c) Situação 1 – Empresa entra e empresa estabelecida não luta. Entre entrar em pequena (payoff = 8) e grande escala (payoff = 15) opta por entrar em grande escala. Situação 2 – Empresa entra e empresa estabelecida luta. Entre entrar em pequena (payoff = -3) e grande escala (payoff = -12), opta por entrar em pequena escala. Dessa forma, depende se a empresa estabelecida luta ou não luta. Se a estabelecida luta tem um payoff de 0, e se não luta, um payoff de 15. Logo é melhor acomodar a entradada empresa 2, não lutando. Mas, é preciso que a empresa entrante se certifique se vale a pena entrar com a estabelecida não lutando (payoff = 15), ou não entrar (payoff = 0). Dessa forma, a empresa opta por entrar. Logo, o equilíbrio perfeito em subjogos é dado por Entrar em grande escala quando a estabelecida não luta e em pequena escala quando não a estabelecida luta, mas sabe-se que a empresa estabelecida não luta. Correto. d) Comparando o payoff possível quando a empresa estabelecida luta, dado por (-3;0), tem-se que comparar com o payoff da situação de não entrada (0;60). Logo, a empresa 2 ao comparar, opta por não entrar, dado que entrando ela tem um payoff de -3 e não entrando, de 0. Entretanto, mesmo que anuncie, ao resolver o jogo percebe-se que essa não sera uma estratégia adotada, portanto é não crível. Logo o item é falso. Questão 6 Em leilões de primeiro preço, a melhor resposta de um jogador à estratégia de um outro jogador é oferecer um lance sob as mesmas perspectivas da relação que o outro jogador faz entre o seu lance e o quanto acha que vale o objeto do leilão. Por exemplo, se um jogador faz um lance associado ao triplo do que acha que vale o objeto do leilão, a melhor reação do outro jogador é fazer um lance que também reflita o triplo do que acha que vale o objeto do leilão. Se um jogador faz um lance com um valor referente à metade do que avalia o objeto do leilão, cabe ao outro jogador reagir também fazendo um lance de valor referente à metade do que avalia o objeto do leilão. Isso se altera no leilão de segundo preço pois a melhor estratégia neste caso é todos os jogadores ofereceram lances que consistem nas suas verdadeiras avaliações do objeto do leilão, sob o risco de incorrer em duas penalidades: 1) perder o leilão com uma avaliação maior do objeto do leilão que a avaliação do vencedor do leilão; 2) ganhar o leilão com o objeto valendo mais do que ele vale.