Vamos analisar cada uma das sentenças: I- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) não é necessário identificar a ordem de defasagens do processo autorregressivo (p) e de médias móveis (q). Falso. A identificação das ordens \(p\) e \(q\) é fundamental para a modelagem ARIMA. II- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) se estima o modelo e se verifica se os resíduos são de ruído branco. Verdadeiro. Após a estimativa do modelo, é essencial verificar se os resíduos se comportam como ruído branco, o que indica que o modelo é adequado. III- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) o modelo definido não pode apresentar resíduos de ruído branco. Falso. Na verdade, um modelo ARIMA adequado deve apresentar resíduos que se comportem como ruído branco. Com base nas análises, a única sentença correta é a II. Portanto, a alternativa correta é: B Somente a sentença II está correta.