Avaliação I - Individual - Econometria II

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<p>C F - V - V.</p><p>D F - V - F.</p><p>Para trabalhar análise de séries temporais estacionárias e análise univariada se utiliza a metodologia de Box,</p><p>Jenkins e Reinsel (2008). Essa metodologia proporciona estimar o modelo de séries temporais autorregressivo</p><p>integrado de médias móveis (ARIMA). Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir:</p><p>I- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) não é</p><p>necessário identificar a ordem de defasagens do processo autorregressivo (p) e de médias móveis (q).</p><p>II- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) se estima o</p><p>modelo e se verifica se os resíduos são de ruído branco.</p><p>III- Para estimar o modelo de séries temporais autorregressivo integrado de médias móveis (ARIMA) o modelo</p><p>definido não pode apresentar resíduos de ruído branco.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A As sentenças I e II estão corretas.</p><p>B Somente a sentença II está correta.</p><p>C Somente a sentença III está correta.</p><p>D As sentenças II e III estão corretas.</p><p>A ferramenta Gretl é uma grande aliada da econometria, proporcionando soluções imediatas. Diversos testes</p><p>podem ser feitos nessa ferramenta, dentre eles o teste de raiz unitária e o teste de correlograma. Esses testes são</p><p>utilizados para saber se uma série temporal é estacionária ou não. Sobre o exposto, analise as afirmativas a seguir:</p><p>I- Quando uma série temporal é estacionária a autocorrelação da série tem como resultado valores próximos de</p><p>zero.</p><p>II- Quando uma série temporal não é estacionária, no teste, se percebe a existência de raiz unitária.</p><p>III- Quando existe raiz unitária se entende que a série é estacionária.Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A Somente a afirmativa III está correta.</p><p>B Somente a afirmativa I está correta.</p><p>C As afirmativas I e II estão corretas.</p><p>D As afirmativas I e III estão corretas.</p><p>O modelo VAR (vetores Autor Regressivos) é uma técnica especial que pode ser aplicada quando se entende em</p><p>um modelo de regressão que todas as variáveis a serem analisadas são consideradas endógenas, ou seja, os</p><p>coeficientes estimados são definidos dentro do próprio sistema de equações.</p><p>Com base no exposto, assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A Para estimar um modelo VAR é necessário verificar se as séries não são estacionárias. Se não são é possível</p><p>estimar o modelo.</p><p>B No modelo VAR os termos de erro são chamados de impulsos, inovações ou choques.</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>C Quando se analisa o gráfico VAR, para que o modelo seja estável, as raízes da inversa do VAR devem estar</p><p>fora do círculo unitário.</p><p>D Não importa o número de defasagens no modelo VAR, porque quanto menos defasagens mais coeficientes</p><p>são estimados, influenciando na capacidade de previsão.</p><p>Quando se fala em série temporal, a visualização de um gráfico apenas não proporciona a distinção de uma série</p><p>com tendência estocástica de uma série com tendência determinística. Para esse tipo de situação, se faz necessária</p><p>a aplicação do teste de raiz unitária. Em uma regressão espúria se tem problema de raiz unitária. Sobre o exposto,</p><p>classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:</p><p>( ) Em uma regressão espúria a relação entre as variáveis são verdadeiras, e tem significado econômico.</p><p>( ) Em uma regressão espúria não existe a correlação entre as variáveis em análise.</p><p>( ) Em uma regressão espúria significa que as séries não são estacionárias.</p><p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:</p><p>A F - V - V.</p><p>B F - V - F.</p><p>C V - F - V.</p><p>D V - F - F.</p><p>Diversos são os modelos de regressão e, dentre eles, pode-se citar o modelo VAR. Para a aplicação desse modelo</p><p>é necessário verificar se as séries em análise são estacionárias. O modelo VAR não é uma técnica comum e sim</p><p>uma técnica especial que pode ser aplicada em determinada situação. Sobre o exposto, analise as sentenças a</p><p>seguir:</p><p>I- Ao aplicar o modelo VAR, busca-se resíduos que sejam de ruído branco.</p><p>II- Não é necessário que o modelo a ser analisado seja estável, ou seja, que tenha estabilidade.</p><p>III- Na aplicação do modelo VAR é importante analisar o número de defasagens para não influenciar na</p><p>capacidade de previsão.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A As sentenças I e III estão corretas.</p><p>B Somente a sentença III está correta.</p><p>C Somente a sentença II está correta.</p><p>D As sentenças I e II estão corretas.</p><p>De acordo com Engle e Granger (1987) alguns passos podem ser seguidos para verificar se existe cointegração</p><p>entre as séries temporais. O primeiro procedimento para saber se existe cointegração é verificar o grau de</p><p>integração das séries, ou seja, verificar se são l (1). Com base no exposto, classifique V para as sentenças</p><p>verdadeiras e F para as falsas:</p><p>( ) Cointegração está relacionada ao movimento individual das séries ao longo do tempo em torno de uma</p><p>tendência estocástica.</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>( ) De acordo com Engle e Granger (1987) o primeiro procedimento para saber se existe cointegração é verificar</p><p>o grau de integração das séries, ou seja, se são l (1).</p><p>( ) O segundo passo para saber se existe cointegração é estimar uma relação de curto prazo, rodando a regressão</p><p>com as variáveis em nível.</p><p>Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:</p><p>A F - V - F.</p><p>B V - V - F.</p><p>C F - F - V.</p><p>D V - F - V.</p><p>Uma das características que indica que uma série é estacionária é quando se faz o teste de correlograma em uma</p><p>série temporal e se obtém resultado próximo de 1 nas primeiras defasagens, ou seja, autocorrelações são altas e</p><p>depois decaem lentamente. Outros testes podem ser feitos para saber se a série é estacionária ou não. Sobre o</p><p>exposto, analise as afirmativas a seguir:</p><p>I- Em uma série estacionária não existe raiz unitária.</p><p>II- Para estimar um processo gerador de uma série temporal não é necessário saber se essa série é estacionária.</p><p>III- Para saber se uma série é estacionária se pode fazer alguns testes, dentre eles o teste de raiz unitária.</p><p>Assinale a alternativa CORRETA:</p><p>A Somente a afirmativa I está correta.</p><p>B Somente a afirmativa III está correta.</p><p>C As afirmativas I e III estão corretas.</p><p>D As afirmativas I e II estão corretas.</p><p>10</p><p>Imprimir</p>