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DESCRITIVA PROBABILIDADE EVENTOS CONDIÇÕES CALCULO DA PROBABILIDADE Evento E certo P (E )=P (S )=1 Evento E impossível P (E )=P (∅ )=0 Eventos A e B quaisquer Eventos A e B complementares A∩B=∅ A∪B=S P(Ac)=1−P( A ) P(Bc )=1−P (B) P( A )+P (B )=1 Eventos A e B mutuamente exclusivos A∩B=∅ P ( A∪B)=P ( A )+P (B ) Eventos A e B independentes P ( A )= P (A|B) P (B)= P (B|A ) P ( A∩B ) = P ( A ). P (B) Eventos A e B dependentes (probabilidade condicional) Teorema do Produto P ( A∩B) =P ( A ) . P(B|A ) P ( A∩B) =P (B) . P( A|B) Teorema da Probabilidade Total A i∩A j=∅ ,∀ i≠ j A i=S P (B)=∑ i=1 n P( A i). P(B|A i) Teorema de Bayes A i∩A j=∅ ,∀ i≠ j A i=S P( Ai|B)= P (A i). P (B|A i) ∑ i=1 n P( A i). P(B|A i) A⊂S B⊂S 0≤P (E )≤1 P ( A∪B )=P ( A )+P (B )−P ( A∩B ) P(A|B)= P ( A∩B) P (B ) Pos(Qi )= n 4 . i onde i = 1, 2 ou 3 Qi=li+ Pos(Qi)−Fac ant F i .h Pos(Di)= n 10 . i onde i = 1,2...,9 ou 10 Di=li+ Pos(D i)−Fac ant Fi .h Pos(Pi )= n 100 . i onde i = 1,2...,99 ou 100 Pi=li+ Pos(Pi)−Fac ant F i .h Mo=l i+ Δ1 Δ1+Δ2 .h li =limite inferior classe modal Δ1=F i−F i ant Δ2=F i−F i post h =amplitudeda classe modal X̄= ∑ i=1 n xi n X̄= ∑ i=1 n x i F i n x i= li+Li 2 K=1+3,3 log (n) R=xmax−xmin h= R K Pos(Md)= n 2 Md=li+ Pos(Md)−Fac ant F i . h li =limite inferior classe mediana Fac ant=freq .acumulada anterior a classemediana h =amplitudeda classe mediana Fi= freq .absolutada classe mediana S=√S2 CV = S X . 100 s2= ∑ i=1 n (x i− X̄) 2 n−1 = 1 n−1[∑i=1n (x i2)−(∑i=1 n x i) 2 n ] s2=∑i−1 n (x i− X̄) 2 .F i n−1 = 1 n−1[∑i−1n (x i2) . F i−(∑i−1 n xi . F i) 2 n ] P (B|A )= P ( A∩B ) P ( A ) VARIAVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS Esperança Matemática (ou valor médio ou valor esperado) μ=E(x )=∑ x i . P(x i) Variância σ 2=Var (x)=[∑ x i2 . P(x i)]−μ 2 Desvio padrão σ =DP (x)=√σ 2 DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES DISTRIBUIÇÃO PARÂMETROS CÁLCULO Binomial (discreta) X∼B(n; p) Média μ=n. p Variancia σ 2=n . p .(1− p) P(X=k) = C(n ,k ). p k . q(n−k ) q = 1 − p C(n ,k ) = n! k!(n−k )! p= probabilidade de sucesso q=probabilidade de fracasso n=nº de repetições doevento k=nº de tentativas em n eventos Poisson (discreta) X∼P(λ ) Média μ=λ Variancia σ 2=λ P(X=k )=e −λ . λk k ! e=constante de Euler (2,718281828. ..) λ=nº esperado (amédia)de ocorrências numa certa unidade de medida k=nº de vezesque oevento ocorre numa certa unidade de medida Exponencial (contínua) X∼exp (λ ) Média μ=1λ Variancia σ 2=1 λ 2 P(X⩽t )=1−e(−λ t ) P(X>t )=e(−λ t) Normal (contínua) X∼N (μ ,σ 2) Média μ Variancia σ 2 P( X⩽x)=P (Z⩽ x−μ σ ) ⇒Tabelado
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