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Como é feito o teste de significância para os parâmetros da regressão? Para determinar a importância de um coeficiente individual no modelo de regr...

Como é feito o teste de significância para os parâmetros da regressão?
Para determinar a importância de um coeficiente individual no modelo de regressão, usa-se um teste baseado na estatística t de Student. O parâmetro estatístico calculado, tcalc, deve ser maior que o tabelado, t(n–k–1), onde k é o número de regressores e n é o tamanho da amostra.
a) Teste de hipótese bicaudal para os parâmetros da Regressão

Essa pergunta também está no material:

manual-de-avaliacao-de-imoveis-2018-versao
132 pág.

Respostas

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O teste de significância para os parâmetros da regressão é feito utilizando o teste t de Student. Esse teste é utilizado para determinar a importância de um coeficiente individual no modelo de regressão. O parâmetro estatístico calculado, tcalc, deve ser comparado com o valor tabelado, t(n-k-1), onde k é o número de regressores e n é o tamanho da amostra. Se o valor de tcalc for maior que o valor tabelado, então o coeficiente é considerado estatisticamente significativo e pode ser utilizado para fazer inferências sobre a população. O teste de hipótese bicaudal é utilizado para testar se o coeficiente é diferente de zero.

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